Bollinger Bands N Wiskundige Formule

Bollinger bands Die idee van Bollinger Bands Tegniese aanwyser (BB) is soortgelyk aan MA koeverte, wat in die vorige hoofstuk bespreek is, en word gebruik om die optimale punte van opening posisie op Forex en ander finansiële markte te identifiseer. In teenstelling met MA koeverte, is Bollinger Bands goed toegepas vir die wisselvallige mark analise. Bollinger Bands verteenwoordig twee koevert kurwes, staan ​​op 'n sekere afstand van die MA-kurwe. Alhoewel, is hierdie afstand nie vas nie, soos in die geval met MA koeverte, maar is gelyk aan die waarde van die standaard (meansquare) afwyking, vermenigvuldig met 'n sekere koëffisiënt. Standaardafwyking is 'n wiskundige mate en is op sy beurt, 'n kwadratiese wortel van verspreiding. Hierdie begrippe is direk verband hou met die teorie van waarskynlikheid en wiskundige statistiek, en hul gedetailleerde analise gaan verder as die grense van opvoeding oor Forex inligting portaal. Trading platforms plot Bollinger Bands outomaties, maar die nuuskierige leser kan kennis maak met die formule vir standaardafwyking berekening. Die wiskundige formule vir Bollinger Bands plot is: BB MA k stdDev, waar MA is 'n bewegende gemiddelde, stdDev is 'n standaardafwyking, en k 'n koëffisiënt van die standaard afwyking. Enige tipe MA kan in diens geneem word, maar meer dikwels eenvoudig bewegende gemiddelde gebruik. Volgens die teorie van waarskynlikheid, indien in albei rigtings van die gemiddelde die afsnitte, gelykstaande aan die standaard afwyking, is gestip, nie minder as 68,26 van die ewekansige veranderlike sal langs die gevorm lyn te kry. As die afsnitte, gelyk aan standaardafwyking verdubbel, is uitgevoer vanaf die gemiddelde, sal nie minder as 95,44 van die waardes te kry in hierdie interval. Vir die drie standaardafwyking, hierdie getal verhoog na 99,73 van die waardes. Hierdie bewerings is waar, as die gemiddeldes normale verspreiding, wat kan wees, tot 'n mate, toegepas op Forex mark. Die vorming van Bollinger Bands, is die standaardafwyking koëffisiënt k gelykstaande aan 2 meer gereeld gebruik. Met die koëffisiënt gelyk aan 2, rondom 95 van alle pryse te kry in die prys diapason, beperk deur die kromming lyne. Bollinger Bands kan in diens geneem word op vlugtige mark sedert die waarde van die standaardafwyking, wat is die groot by die konstruksie, in ag neem die spoed van die prysverandering. Vir die berekening van die waarde van die standaardafwyking, is dit nodig om die waarde van die telling periode te kies. Dieselfde waarde, soos vir die MA glad koëffisiënt, word gebruik as 'n reël. Bollinger bands aanwyser het 'n paar interessante eienskappe vir ontleding. As die pryse wissel binne die horisontale Diapason, en daar is geen definitiewe tendens by Forex, die band druk gebeur. As 'n nuwe tendens begin genereer, die bands begin om weg te beweeg. Hoe langer die bands was binne-in die horisontale Diapason, sal die sterker die volgende breuk met 'n nuwe tendens geslag wees, en hoe vinniger die bands sal uitmekaar beweeg. Vir Bollinger Bands alles wat toegepas word vir MA koeverte is waar. Dit wil sê, moet die pryse is geneig om die gemiddelde. Raak en die kruising van die hoër of laer buig lyn dui die oormatige afwyking (oorverhitting van die mark), en is geneig om te word vergesel deur korrektiewe beweging na die gemiddelde. In hierdie situasie, die roll-back meer dikwels is nie minder as die MA meet. Die uitsondering is, wanneer dit op die mark, is daar 'n duidelike tendens na die langtermyn-prys konsolidasie in die horisontale Diapason. Op die grafiek, is hierdie situasie getoon deur 'n skerp slae van die lyne, volgens hulle langtermyn smal posisie. Oor die algemeen, Bollinger Bands inkrimping - of die voorkoms van 'n sekere nek - is 'n redelik sterk sein, wat ooreenstem met die sterk vernouing van die prys verandering, en word maklik gesien word op die grafiek. Sulke stiction gee te kenne dat die abnormale posisie op die mark, en sal vroeër of later gevolg word deur die uitgebreide skuif met 'n vorming van 'n nuwe stygende of dalende tendens. Bollinger Bands gaan goed op elke tipe kaarte, uit minute - tot dag-langes. Maar 'n besluit neem oor die posisies opening of sluiting, moet 'n mens nooit reken 'n enkele aanwyser. Die uitspraak moet altyd ondersteun word deur 'n paar aanwysers. Hoe meer instrumente wat gebruik word vir die voorspelling van die prys verandering op Forex, gee die sein, hoe meer betroubaar dit is. The basiese beginsels van Bollinger Bands laai die speler. In die 1980's, John Bollinger, 'n lang tyd tegnikus van die markte, ontwikkel die tegniek van die gebruik van 'n bewegende gemiddelde met twee handel bande bo en onder dit. In teenstelling met 'n persentasie berekening van 'n normale bewegende gemiddelde, Bollinger Bands net optel en aftrek n standaardafwyking berekening. Standaardafwyking is 'n wiskundige formule wat wisselvalligheid meet. wys hoe die aandele prys kan wissel van die werklike waarde. Deur die meting van prysvolatiliteit, Bollinger Bands pas hulself aan marktoestande. Dit is wat hulle so handig vir handelaars maak: hulle kan byna almal van die prys data wat nodig is tussen die twee groepe te vind. Lees verder om uit te vind hoe hierdie aanwyser werk, en hoe jy dit kan aansoek doen om jou handel. (Vir meer inligting oor wisselvalligheid, sien Wenke vir beleggers in wisselvallige markte.) Wat is 'n Bollinger Band Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n middellyn en twee prys kanale (bands) bo en onder dit. Die middellyn is 'n eksponensiële bewegende gemiddelde prys kanale is die standaardafwykings van die voorraad wat bestudeer word. Die bands sal brei en die kontrak as die prys aksie van 'n probleem raak vlugtige (uitbreiding) of raak geboeid binne-in 'n stywe handel patroon (inkrimping). (Meer inligting oor die verskil tussen eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes deur uitcheck Bewegende Gemiddeldes: Wat is dit) 'n voorraad kan handel vir lang tye in 'n tendens. al is dit met 'n paar wisselvalligheid van tyd tot tyd. Om beter te sien die tendens, handelaars gebruik die bewegende gemiddelde van die prys aksie filter. Op hierdie manier, handelaars kan belangrike inligting oor hoe die mark is die handel in te samel. Byvoorbeeld, na 'n skerp styging of daling in die tendens, kan die mark te konsolideer. beurs in 'n smal mode en kruis en dwars oor bo en onder die bewegende gemiddelde. Om hierdie gedrag beter te monitor, handelaars gebruik die prys kanale, wat die handel aktiwiteit rondom die tendens sluit. Ons weet dat markte handel te dryf onreëlmatige op 'n daaglikse basis, selfs al is hulle steeds die handel in 'n uptrend of verslechtering neiging. Tegnici gebruik bewegende gemiddeldes met die ondersteuning en weerstand lyne om die prys aksie van 'n voorraad voorsien. Bo weerstand en laer ondersteuning lyne eerste getrek en dan geëkstrapoleer om kanale waarbinne die handelaar verwag dat pryse te vervat vorm. Sommige handelaars trek reguit lyne verbind óf tops of grondslae van pryse aan die boonste of onderste prys uiterstes te identifiseer, onderskeidelik, en voeg dan parallelle lyne aan die kanaal waarbinne die pryse moet beweeg definieer. Solank as wat die pryse beweeg nie uit hierdie kanaal, kan die handelaar redelik vol vertroue dat pryse beweeg as wat verwag is. Wanneer aandeelpryse voortdurend raak die boonste Bollinger Band, is die pryse vermoedelik omgekeerd oorgekoop word, wanneer hulle voortdurend die laer groep raak, is pryse vermoedelik oorverkoop. verwek 'n koopsein. By die gebruik van Bollinger Bands, aanwys die boonste en onderste bands soos prys teikens. As die prys deflekteer af die laer band en kruisies bo die 20-dag gemiddeld (die middellyn), die boonste band kom by die boonste prys teiken verteenwoordig. In 'n sterk uptrend, pryse gewoonlik wissel tussen die boonste band en die 20-dae - bewegende gemiddelde. Wanneer dit gebeur, 'n kruising onder die 20-dae - bewegende gemiddelde waarsku van 'n tendens omkeer om die negatiewe kant. (Vir meer inligting oor die meet van 'n bate rigting en voordeel uit dit, sien Track Stock Pryse Met trendlines.) Geskiedenis van Bollinger Bands Bollinger Bands is 'n tegniese ontleding handel instrument geskep deur John Bollinger, 'n lang tyd tegnikus van die markte in die vroeë 1980's. Hulle het ontstaan ​​uit die behoefte aan adaptive handel bande en die waarneming dat wisselvalligheid was dinamiese, nie staties so wyd geglo op die oomblik, en sedert dit gebruik kan word om die hoogheid of stande van die prys in vergelyking met die vorige ambagte meet geraak hulle algemeen aanvaar . John Bollinger ontwikkel die tegniek van die gebruik van 'n bewegende gemiddelde met twee handel bande bo en onder dit. In teenstelling met 'n persentasie berekening van 'n normale bewegende gemiddelde, Bollinger bands net optel en aftrek n standaardafwyking berekening. Let wel: Standaardafwyking is 'n wiskundige formule wat wisselvalligheid meet, wys hoe die aandele prys kan wissel van die werklike waarde. Deur die meting van prysvolatiliteit, Bollinger Bands pas hulself aan marktoestande. Dit is wat hulle so handig vir handelaars maak: hulle kan byna die hele prys data wat nodig is tussen die twee groepe te vind. John Bollinger, CFA, CMT John Bollinger is die president en stigter van Bollinger Capital Management. Hy regeer persoonlik al beleggingsbesluite vir Bollinger Capital Management kliënte. John Bollinger is 'Chartered Financial Analyst (CFA) en 'n geoktrooieerde Market Tegnikus (CMT). Hy is aan die publiek bekend vir sy baie jare van analise van die mark en kommentaar op televisie - eerste op Finansiële News Network, waar hy die hoof mark ontleder was - en daarna op CNBC. John Bollinger is ook bekend om professionele beleggers. 'N ywerige navorser, het hy 'n aantal baie gebruik belegging gereedskap en analitiese tegnieke ontwikkel. Sy tegniese ontleding handel gereedskap is opgeneem in die grootste deel van die analitiese sagteware en kartering platforms wat tans in gebruik. BollingerBands is ten volle besit deur Bollinger Capital Management, Inc. n Kalifornië korporasie. Sy boek, Bollinger op Bollinger Bands is gepubliseer deur McGraw Hill in 2001 en is vertaal in sewe tale. John Bollinger is ook die stigter van 'n paar webtuistes vir beleggers. Hy is 'n aktiewe lid van die finansiële gemeenskap en 'n gereelde dosent by nasionale en internasionale belegging seminare. Sy artikels verskyn in tegniese ontleding van aandele en kommoditeite, Active handelaar en die mark Tegnici Association nuusbrief. Hy is 'n voormalige raadslid van die mark Tegnici Association en die Internasionale Federasie van Tegniese Ontleders. Bollinger Capital Management Inc is 'n belegging bestuur maatskappy wat tegnies gedrewe portefeuljebestuur dienste aan individue, gesinne, trusts, maatskappye en aftreeplanne. Bollinger Capital Management ontwikkel ook en bied eie navorsing vir instellings en individue. 'N Tegniese ontleding tegniek waarin lyne getrek twee standaardafwykings bo en onder 'n bewegende gemiddelde, en by die bewegende gemiddelde self. Omdat standaardafwyking maatreëls wisselvalligheid, sal hierdie bands wyer tydens verhoogde wisselvalligheid en smaller tydens afgeneem wisselvalligheid wees. Sommige tegniese ontleders beskou as 'n mark wat die boonste band benaderings word oorgekoop, en 'n mark wat die laer groep benaderings word oorverkoop. Gebruik as 'n aanwyser Bollinger Bands is 'n baie kragtige tegniese aanwyser. Sommige handelaars sal sweer dat slegs handel hierdie bande is die sleutel tot hul bekroonde stelsels. Die Bands getrek binne en rondom die prys struktuur van 'n voorraad. Dit bied relatiewe grense van hoogtepunte en laagtepunte. Die Bands bestaan ​​uit 'n stel van drie getrek met betrekking tot sekuriteite pryse kurwes. Die middelste groep is 'n maatstaf van die intermediêre termyn tendens, gewoonlik 'n eenvoudige bewegende gemiddelde wat dien as die basis vir die boonste band en laer band. Die meeste voorraad kartering programme standaard in die middel-band 'n 20 tydperk bewegende gemiddelde. Die interval tussen die boonste en onderste bands en die Midde-orkes word bepaal deur wisselvalligheid, tipies die standaardafwyking van dieselfde data wat gebruik is vir die gemiddelde. Die standaard parameters, 20 en twee standaardafwykings, kan aangepas word om jou doel te pas. Bollinger Bands bestaan ​​uit: 'n Midde-band om 'n N-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde (MA) 20 tydperk bewegende gemiddelde (mees kartering pakkette gebruik die eenvoudige bewegende gemiddelde) 'n boonste band by K keer 'n N-tydperk standaardafwyking bokant die middel-band ( MA K) Midde-orkes 2 standaardafwykings 'n laer Band by K keer 'n n-tydperk standaardafwyking onder die middel-band (MA K) Midde-band - 2 standaardafwykings. Tipiese waardes vir N en K is 20 en 2, onderskeidelik. Die standaard keuse vir die gemiddelde is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, maar ander tipes gemiddeldes kan in diens geneem word as dit nodig is. Eksponensiële bewegende gemiddeldes is 'n algemene tweede keuse. Gewoonlik is die dieselfde tydperk word gebruik vir beide die middel-band en die berekening van standaardafwyking. SP 500 met 20 dag, twee standaardafwyking Bollinger Bands, b en bandwydte. 'N berekening van Bollinger Bands Die Bands word gevorm deur drie lyne. Die middellyn (ML) is 'n gewone bewegende gemiddelde. ML som BESLOTE, N / N Die boonste lyn, TL, is dieselfde as die middellyn 'n sekere aantal standaardafwykings (D) hoër as die ML. TL ML (DStdDev) Die bottom line (BL) is die middellyn geskuif deur dieselfde aantal standaardafwykings. BL ML (DStdDev) Waar: N is die aantal periodes wat in berekening SMA Eenvoudige bewegende gemiddelde StdDev beteken standaardafwyking. StdDev SQRT (som (naby SMA (naby, N)) 2, N / N) Dit word aanbeveel om 20-tydperk Eenvoudige bewegende gemiddelde as die middellyn, en plot boonste en onderste lyne twee standaardafwykings weg van dit te gebruik. Naas, bewegende gemiddeldes van minder as 10 periodes is van min effek. 'N vereenvoudigde verduideliking Bollinger Bands is 'n goeie instrument om handelaars 'n gevoel te gee vir dit wat die wisselvalligheid in die mark en hoe hoog of laag pryse is relatief tot die onlangse verlede. Die basiese uitgangspunt van Bollinger Bands is dat die prys moet gewoonlik binne twee standaardafwykings (verteenwoordig deur die boonste en onderste band) van die gemiddelde wat die middellyn bewegende gemiddelde val. As dit die geval is, tendens terugskrywings dikwels voorkom naby die boonste en onderste bands. Soos die middellyn is 'n bewegende gemiddelde wat die tendens in die mark verteenwoordig, sal dit ook dikwels as ondersteuning of weerstand. Gebruik op patrone Die bands sal brei en die kontrak as die prys aksie van 'n probleem raak vlugtige (uitbreiding) of raak geboeid binne-in 'n stywe handel patroon (inkrimping). 1. Wanneer die gemiddelde gebruik word in die berekening van die Bands is verander van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde om 'n eksponensiële of geweeg bewegende gemiddelde, moet dit verander word vir beide die berekening van die middel-band en die berekening van standaardafwyking. 2. Die Bands gebruik die bevolking metode van berekening standaardafwyking, dus die behoorlike deler vir die sigma berekening N, nie N 1. Indicators Afgelei van Bollinger Bands Daar is twee aanwysers afgelei van Bollinger Bands, b en bandwydte. b, uitgespreek persent b, is afgelei van die formule vir Stochastics and vertel jou waar jy is in verhouding tot die bands. b is gelyk aan 1 op die boonste band en 0 op die onderste band. Skryf upperBB vir die boonste band, lowerBB vir die laer band, en laaste vir die laaste (prys) waarde: b (laaste lowerBB) / (upperBB lowerBB) bandwydte vir jou vertel hoe wyd die Bollinger Bands is op 'n genormaliseerde grondslag. Skryf dieselfde simbole soos voorheen, en middleBB vir die bewegende gemiddelde, of middel Bollinger Band: bandwydte (upperBB lowerBB) / middleBB Gebruik die verstek parameters van 'n 20-tydperk terugkyk en plus / minus twee standaardafwykings, bandwydte is gelyk aan vier keer die 20-tydperk koëffisiënt van variasie. Gebruik vir b sluit stelsel gebou en patroonherkenning. Gebruik vir bandwydte sluit identifisering van geleenthede wat voortspruit uit relatiewe uiterstes in wisselvalligheid en tendens identifikasie. Gebruik Buite van Finansies In 'n artikel gepubliseer in 2006 deur die Vereniging van Photo-optiese ingenieurs, nuwe metode vir patroon stof insae behulp Bollinger Bands, Henry Y. T. Ngan en Grantham K. H. Pang bied 'n metode van die gebruik van Bollinger Bands om gebreke in patroon materiale te spoor. Van die opsomming: In hierdie artikel, die boonste band en laer band, wat sensitief is vir enige subtiele verandering in die insette data is, is ontwikkel vir gebruik om die gebrekkige gebiede in patroon stof aan te dui. Interpretasie en gebruik die gebruik van Bollinger Bands wissel wyd onder handelaars. Sommige handelaars te koop wanneer die prys raak die laer Bollinger band en uitgang wanneer die prys raak die bewegende gemiddelde in die middel van die bands. Ander handelaars te koop wanneer die prys breek bo die boonste band of te verkoop wanneer die prys laer as die onderste groep val. Daarbenewens is die gebruik van Bollinger Bands nie beperk tot voorraad handelaars opsies handelaars, veral geïmpliseer wisselvalligheid handelaars verkoop dikwels opsies wanneer die bande is histories ver van mekaar of koop opsies wanneer die bande is histories naby aan mekaar, in beide gevalle, verwag wisselvalligheid te terugkeer na die gemiddelde historiese wisselvalligheid vlak vir die voorraad. Wanneer die bands lê naby aan mekaar 'n tydperk van lae wisselvalligheid in aandele prys is aangedui. Wanneer hulle ver van mekaar 'n tydperk van 'n hoë wisselvalligheid in die prys is aangedui. Wanneer die bands het net 'n effense helling en lê ongeveer parallel vir 'n lang tyd het die prys van 'n voorraad sal gevind word om te ossilleer op en af ​​tussen die bande asof in 'n kanaal. Handelaars is dikwels geneig om Bollinger Bands met ander aanwysers gebruik om te sien of daar 'n bevestiging. In die besonder, sal die gebruik van 'n ossillator soos Bollinger Bands dikwels gepaard gaan met 'n nie-ossillator aanwyser soos grafiek patrone of 'n tendens lyn as hierdie aanwysers bevestig die aanbeveling van die Bands, sal die handelaar groter getuienis het dat dit wat hulle voorspel korrek is . Sukses is eenvoudig. Doen whats reg, op die regte manier, op die regte tyd. Neem beheer van jou toekomstige welvaart die maklike manier. Word 'n lid van Stock Options Made Easy todayBollinger Bands Inleiding Bollinger Bands word gebruik as 'n aanwyser vir beide wisselvalligheid en relatiewe prysvlakke oor 'n spesifieke tydperk te vergelyk. Die aanwyser is saamgestel uit drie bande wat spesifiek ontwerp is om die meerderheid van die prys aksie van 'n sekuriteit te dek. Die Bollinger Bands is geskep deur die mark tegnikus John Bollinger, wat saam met die tegniek van die gebruik van gemiddeldes wat beweeg met handel bands, soos die Bollinger Bands optel en aftrek 'n berekening van standaardafwyking. Standaardafwyking is 'n meting van wiskundige formule wat wisselvalligheid meet en wys hoe die prys van voorraad kan versprei oor die aandele werklike waarde. Die tegnikus te kyk na die bands kan redelik seker dat al die data vir pryse kan gevind word in tussen die twee bands wees. Die Bollinger Bands is saamgestel uit 'n middellyn en twee prys kanale. Een kanaal is bo die middellyn en ander prys kanaal onder die middellyn. Die middellyn word beskou as 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die prys kanale word beskou as standaardafwykings van die grafiek wat bestudeer word deur die persoon te kyk na die grafiek. Die Bollinger Bands sal uitsit en inkrimp wanneer die prys aksie is wisselvallig, brei, of is gebind om 'n handels patroon wat styf, kontrakte. Dit kan die geval dat 'n voorraad kan handel vir 'n lang tydperke in 'n tendens, maar soms is daar 'n paar wisselvalligheid sal wees. Met die oog op die tendens beter handelaars sien sal bewegende gemiddeldes gebruik om die prys aksie filter. Deur dit te doen die handelaars kan belangrike inligting ten opsigte van die ontdekking van hoe die mark handel te kry. Byvoorbeeld, na 'n groot daling of styging in die tendens, kan die mark te konsolideer, wat handel dryf in 'n smal weg en die kruising van beide bo en onder die gemiddelde van die mark. Ten einde om te kyk na hierdie optrede handelaars sal prys kanale wat spesifiek ontwerp is om te gaan met al die handel aktiwiteit rondom die tendens te gebruik. Markte is wisselvallig in hul daaglikse handel, selfs al is dit die geval dat hulle voortgaan om handel te dryf in 'n tendens wat is opwaarts of afwaarts. Tegnici, met behulp van lyne van ondersteuning en weerstand, ten einde die aandele prys aksie verwag, gebruik bewegende gemiddeldes. Laer ondersteuning lyne en boonste weerstand lyne is hoofsaaklik getrek en dan afleidings is gevestig op kanale te vorm. Binne hierdie kanale is daar 'n verwagting deur die handelaar wat die pryse sal vervat. Daar is handelaars wat reguit lyne te vestig op die bo-of onderkant van die pryse aan te sluit ten einde beide die boonste en onderste prys uiterstes te identifiseer. Dan parallelle lyne bygevoeg om die kanaal, waar in die kanaal, die pryse moet beweeg definieer. As die pryse beweeg nie uit hierdie kanaal die handelaar kan weet met 'n sekere mate van vertroue wat die pryse beweeg as wat verwag is. Handelaars is bewus daarvan dat wanneer die prys van die voorraad hou raak die boonste Bollinger Band dat die prys gesien word oor-gekoop. Aan die ander kant, wanneer die prys van die voorraad van die laer groep hou raak die proses gesien word oorverkoop, dus 'n koopsein sal gesien word. Wil jy gekontak word om meer inligting te ontvang oor die opening van 'n handel rekening Kies die makelaars jy wil graag meer inligting oor. Ons raai wat begin met ten minste 2 OFXT is hier om jou te help in jou pad om besig om 'n forex handelaar of makelaar. Ons doel is om jou te help leer, praktyk, en bemeester die kuns van die valuta handel. Dit is belangrik om munt pare soos die euro / dollar, USD / CAD, GBP / USD, USD / JPY, of ander groot geldeenhede, en hoe die ekonomie van elke land impak mekaar te verstaan. Daar is 'n hoë mate van risiko wat betrokke is by FX handel, vir meer inligting, besoek gerus ons risiko-openbaringsverklaring beleid. Die keuse van 'n forex makelaar, sein verskaffer, of kartering sagteware is moeilike besluite, so weve het 'n stel van resensies gebaseer op 'n verskeidenheid van kriteria vir die evaluering van hul geloofwaardigheid. Buitelandse valuta handel is anders as futures, opsies, of-beurs, en dit is belangrik om die terminologie te verstaan. Ons hoop dat jy sal voortgaan om te leer om te handel met ons, en as jy ooit vrae het, moet asseblief stuur vir ons 'n lyn. Onlineforextrading: Soos gesien onTechnical Ontleding in Excel: Deel I 8211 SMA, EMO, Bollinger Bands In hierdie drie-deel-reeks of artikels 8220Technical Ontleding in Excel8221 ons sal ondersoek hoe handelaars Excel kan gebruik om tegniese ontleding (TA) van toepassing op historiese mark data. Dit sluit in berekening van 'n paar van die mees gewilde ontleding aanwysers en tegniese implementering van 'n handel strategie back testing sigblad (in Deel III). Back testing sal generasie van koop en verkoop seine wat gebaseer is op TA aanwysers en berekening van strategie P038L betrek. We8217d graag daarop wys by voorbaat dat alle berekeninge in hierdie artikels sal uitgevoer word met behulp van standaard Excel funksies wat beskikbaar is in Excel 2011 en later. Ons sal nie die gebruik van enige VBA / persoonlike Excel Makro. Dit word gedoen met 'n doel om sigblaaie eenvoudig en funksies verstaanbaar deur nie-programmeerders hou. Eenvoudige bewegende gemiddelde, Bollinger Bands, en Eksponensiële bewegende gemiddelde: In die eerste deel van hierdie artikel reeks sal ons 'n Excel spreiblad waar ons sal gebruik formules n paar algemene ontleding aanwysers tegniese soos skep. Wel verduidelik die formules en sluit stap-vir-stap instruksies hieronder. Daarbenewens is ons die verskaffing van 'n sigblad we8217ve geskep deur volgende stappe in hierdie artikel gelys sodat jy dit kan gebruik vir jou eie mark data-analise of as basis vir die bou van jou eie sigblaaie. Lêers Voorbeeld Excel-lêer Excel lêer (aflaai) bevat formules vir die berekening van eenvoudige bewegende gemiddelde, Bollinger Bands, en eksponensiële bewegende gemiddelde, soos beskryf in hierdie pos. Datalêer Vir hierdie voorbeeld weve het 'n CSV-lêer met 6 maande van uurlikse SPY data, wat 3 September 2013 8211 Feb 28, 2014 SPY is 'n ETF dop SampP500 indeks. Ons het amper 2000 datapunte in hierdie lêer. Die lêer bevat OHCL prys kolomme, volume, en tyd stempel kolom. Disclaimer: hierdie lêer is gegenereer met behulp van IB Data Downloader. Data lêer: historicaldataSPY1hour20140301 (tekslêer 8211 om af te laai 8211 regs-kliek en kies 8220Save Gekoppel lêer As8221) Eenvoudige bewegende gemiddelde Basiese berekening Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is eenvoudig die gemiddelde prys in die afgelope N aantal bars. Kom ons bereken SMA vir die noue pryse van ons voorbeeld van die data lêer. Wel wees berekening van 'n 20-dae bewegende gemiddelde op grond van die SPY naby prys (kolom D). Let8217s voeg kolomkop SMA-20 in kolom G en ons tik in die volgende formule waarde in sel G21 (sedert ry 21 is die eerste een wat genoeg data om te bereken 20-dag SMA het): Na die slaan terug te keer na die formule wat jy moet red sien waarde 164,57 of naby wat in sel G21. Ten einde SMA-20 te bereken vir al die oorblywende selle onder 8211 net kies sel G21, beweeg wyser oor sel en dubbelkliek op die klein vierkant in die onderste regter hoek van die sel. Jy moet nou sien waardes in kolom G bereken vir die res van SPY pryse. Veralgemening SMA Berekening Nou het ons bereken 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde waardes in kolom G. Die groot, maar wat as ons wil 50 dae, of 200 dae bereken SMA nou Opdatering formule waardes elke keer as wat jy wil verander SMA reeks is mooi vervelige en fout sensitiewe. Kom ons maak ons ​​berekening meer generiese deur die byvoeging van 'n 8220length8221 parameter. Ons kan begin deur die stoor van SMA reeks parameter in 'n aparte sel sodat ons dit kan 'n verwysing in of formule. Hier is die stappe wat ons gevolg te implementeer 'n generiese berekening SMA in ons spreadsheet: Let8217s begin deur die skep van 'n tafeltjie op die kant waar ons 'n paar insette parameterwaardes kan stoor vir ons aanwysers. In sel kan O1 tik Veranderlike Naam, in sel P1 laat tipe Waarde. In sel O2 kan tik naam van ons veranderlike: periode. In sel V2 spesifiseer ons waarde van die TYDPERK veranderlike wat goed gebruik om tydperk lengte spesifiseer vir ons veralgemeen SMA berekening. Die verandering van hierdie veranderlike sal herberekening van SMA met die huidige tydperk waarde te aktiveer. Kom ons gebruik waarde 14 vir nou. Kom tik kolomkop waarde SMA in sel H1 kolom H sal waardes vir ons generiese SMA aanwyser bevat. In sel H2 betree hierdie formule: Kom ontleed hierdie formule. Ons is nou met behulp van waarde van ons TYDPERK veranderlike vanaf sel V2. Ons moes voeg in die voorkant van kolom en ry getalle tot verwysing na sel V2 vries soos ons kopieer SMA formule na ander selle in kolom H. Weve ook absolute verwysing na die buurt prys kolom reeks met die afset Excel funksie vervang. OFFSET gee 'n verskeidenheid van selle wat gebaseer is op die verreken in terme van die aantal rye en kolomme van 'n gegewe 8220reference8221 sel. Eerste parameter is die selverwysing (in ons geval H2 self), tweede is 'n uitdrukking berekening van die eerste ry van die reeks gebaseer op die waarde van lengte parameter (2), 3 parameter is die kolomverplasing om die buurt kolom (-4) , negatiewe waarde verteenwoordig verreken aan die linkerkant, terwyl positiewe is geneutraliseer aan die regterkant van die selverwysing, en die laaste funksie parameter met waarde 1 verteenwoordig die breedte van die reeks teruggekeer deur oFFSET funksie, wat in ons geval is slegs een kolom: D ( NABY). Slaan die formule in sel in H2 en uit te brei na die res van die selle in kolom H deur dubbel te kliek op die klein vierkant in onderste regter hoek van die sel, of die formule af te sleep. Die verwydering van die Formule Foute Nou, sal jy agterkom dat die eerste paar rye in die kolom fout waarde REF. Dit gebeur omdat daar nie genoeg rye in ons datastel die SMA waarde te bereken, en die reeks teruggekeer deur OFFSET funksie gaan oor die rand van die werkblad vir 'n paar rye. Daar bestaan ​​'n aantal verskillende tegnieke om fout waardes in Excel te verberg. Sommige van hulle behels formules wat leeg of nul waardes terugkeer as 'n sel waarde 'n fout bevat. Terwyl dit is volkome geldig Technique dit bemoeilik sel formules en maak dit moeilik om te lees. In plaas daarvan, asook gebruik voorwaardelike formatering om eenvoudig verberg fout waardes verander voorgrond kleur wit. Om selle fontkleur verander na wit en gebruik geen fout beklemtoon volg hierdie instruksies: Kies kolomme H-N in Excel: Tuis - gt voorwaardelike formatering - gt Lig Cell Reëls - gt Meer Reëls. In die Nuwe opmaak dialoog Reël kies Foute en in die formaat met kies Custom formaat, dan stel Vul kleur wit en skrif tipe kleur met wit sowel. Bollinger Bands Inleiding Bollinger Bands is 'n eenvoudige maar nuttige aanwyser verskaffing van waardevolle inligting oor historiese prys wisselvalligheid van 'n finansiële instrument, asook huidige prys afwyking van 'n bewegende gemiddelde. Wanneer prysbewegings meer vlugtige 8211 die bands uit te brei, in die periodes van relatiewe kalmte 8211 hulle nader aan mekaar kom. Die relatiewe posisie van die huidige prys van die bands kan ook gebruik word om te skat of mark is oorgekoop of oorverkoop. As die huidige prys is naby aan of gekruis boonste band 8211 die prys word beskou as in oorgekoopte gebied, terwyl die prys naby aan / gekruis laer orkes 8211 onderliggende mark word beskou as oorverkoop. Basiese berekening Bollinger Bands aanwyser kan bereken word met behulp van eenvoudige bewegende gemiddelde of eksponensiële bewegende gemiddelde as die basis. Bollinger Bands bestaan ​​uit drie data-reeks: bewegende gemiddelde (eenvoudige of eksponensiële) en twee standaardafwyking (grens) lyne, die een bo en een onder die bewegende gemiddelde, gewoonlik op 2 standaardafwykings van die bewegende gemiddelde. Eksponensiële bewegende gemiddelde (hieronder gedek) gee meer gewig aan die meer onlangse prys aksie, terwyl Eenvoudige bewegende gemiddelde bied 'n meer stabiele en minder gejaagd aanwyser. Daar is 'n totaal van 2 insette parameters: 1) bewegende gemiddelde tydperk (aantal bars), 2) aantal standaardafwykings vir die boonste band laer bands. In hierdie voorbeeld goed gebruik eenvoudige bewegende gemiddelde ons in kolom H reeds bereken (sien instruksies in die artikel hierbo). Alle dis oorblywende is om kolomme te voeg vir die boonste en onderste bands. Ons is nog steeds met behulp 14-dae - bewegende gemiddelde tydperk waarde. Die eerste ry dat genoeg data het vir 14 dae SMA is ry 15 (sedert ry 1 word gebruik vir kolomkop). Die boonste band in kolom I, so in sel I15 tik ons ​​die volgende formule: In hierdie formule is ons net die toevoeging van twee standaardafwykings van die Beslote pryse van selle D2: D15 aan die SMA waarde. Hier is die enigste verskil van die vorige formule is dat ons trek twee standaardafwykings vanaf SMA. Excel formule STDEV () bereken standaardafwyking vir 'n reeks waardes. In hierdie geval is ons waarde te vermenigvuldig met 2 tot 2 standaardafwykings kry, en die toevoeging van / aftrekking van die resultaat van die bewegende gemiddelde van die boonste / onderste groep waardes genereer. Om die formules 8211 uit te brei net omrol en dubbel-kliek op 'n klein vierkant in die onderste regter hoek van die sel om formule te herhaal vir die res van die data reeks. Veralgemeen Bollinger Band Berekening Nou. Hoe gaan dit met veralgemening die Bollinger Band formule sodat ons hoef nie vir ons formules werk elke keer as ons wil Bollinger bands bereken vir verskillende aantal standaardafwykings vanaf MA of wanneer ons verander bewegende gemiddelde lengte. Kom ons voeg 'n ander parameter ons generiese veranderlikes tabel op die regterkant van die sigblad. Kom tipe st devs: in sel O3, en 2.0 in V3. Volgende, let8217s voeg die volgende formule in I15: In hierdie formule weve vervang 2 met V3 8211 wat daarop dui dat ons veranderlike in sel V3 bevat aantal standaardafwykings vir die bands, en bereken geneutraliseer gebaseer op die TYDPERK veranderlike in sel V2. Die enigste verskil van die formule in die vorige stap is dat weve vervang nadat H15 met 8211 (minus), die aantal standaardafwykings trek uit SMA, en ons moes verander verreken om die prys columnd. sien -6, in plaas van -5 in die parameter cols om die afset funksie om te verwys na kolom D (naby). Moenie vergeet om nuwe formules in selle I15 en J15 kopieer na die res van die onderskeie kolom cells. You kan nou waardes van die tydperk en st devs veranderlikes in selle V2 amp V3 verander, en het SMA en Bollinger Band waardes outomaties herbereken. Bollinger Bands kaart in Excel Kyk hierdie video met instruksies vir die toevoeging van 'n Bollinger Band grafiek om die sigblad ons hierbo geskep. Eksponensiële bewegende gemiddelde eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) is soort van bewegende gemiddelde wat soortgelyk is aan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, behalwe dat meer gewig gegee word aan die jongste data. Die eksponensiële bewegende gemiddelde is ook bekend as 8220exponentially geweeg beweeg average8221. Berekening instruksies Wel gebruik kolom K om EMO bereken. Kom ons stel ons TYDPERK waarde tot 1 (sel 2), sodat ons formule aan die bokant van ons vel kon ingaan en het 'n paar waardes wat ons kan sien wat in die formules. Ons kan TYDPERK stel om enige waarde na ons gedoen en het EMO (en SMA) outomaties herbereken. In sel K2 het ons die eerste waarde van die EMO reeks om net gelyk aan die Beslote waarde (D2) in dieselfde ry wees, net omdat ons nodig het om EMO berekening saad met 'n paar sinvolle waarde. Volgende, in sel K3 betree ons 'n standaard EMO formule wat gebruik maak van die industrie standaard eksponent funksie 2 / (1number periodes in MA). Om beter te verstaan ​​die wiskunde agter hierdie hierdie formule ons vermenigvuldig rye Close prys (D3) deur die eksponent funksie verwys na hierdie page. In, met behulp van 2 tot ons aantal periodes veranderlike verwys, en voeg by die gevolg van die vorige EMO waarde (K2) , vermenigvuldig 1- die eksponent. Dit is die standaard EMO formule. Nou brei die formule om die res van die kolom deur op 'n vierkant in die onderste regterhoek van sel K3. Ons kan nou verander TYDPERK waarde aan enige ander getal, maak seker dat jou voorwaardelike formatering reël is opgedateer om fout waardes vertoon in selle wat dit nie genoeg data terug te gaan na hul values. Part Ek Gevolgtrekking bereken In hierdie eerste deel van ons 3-deel verberg reeks wat ons bereken Eenvoudige bewegende gemiddelde, Bollinger Bands, en Eksponensiële bewegende gemiddelde tegniese ontleding aanwysers vir ons voorbeeld historiese datastel. In die volgende gedeelte goed dekking twee van die mees bekende tegniese ontleding aanwysers: MACD en RSI. Voordat u verder lees hierdie artikel reeks we8217d graag onder u aandag bring 'n paar boeke wat ons met die hand gepluk van 'n groot aantal volumes beskikbaar op die vakke van tegniese ontleding en handel met Microsoft Excel. Ons het gevind dat die keuses wat ons hieronder gelys verskaf waardevolle fundamentele inligting oor die gebruik van tegniese ontleding en Excel-gebaseerde handel idees, toets, en uitvoering. Die kombinasie van materiaal in hierdie boeke beskryf sal jou in staat stel om te ontwikkel en toets jou eie handel stelsels en neem hulle na markte gouer en met meer selfvertroue. IB Data Downloader IB Data Downloader weergawe 3.3 is nou beskikbaar Aflaai historiese data van Interaktiewe Brokers. Aandele, termynkontrakte, ETF, indekse, Forex, Options, Fops. ondersteun nou opsies historiese data aflaai loop op Windows, MacOS, Linux. Outomaties hanteer IB API pacing oortredings, geen beperking op die duur as gevolg van pacing beperkings Ondersteun historiese data vir verstreke termynkontrakte. IB Excel Trader IB Excel Trader weergawe 1.6 is nou beskikbaar Handel Voorrade, ETF, Futures, en Forex direk vanaf Excel. Implementeer persoonlike handel reëls met behulp sigbladformules of VBA. Program inskrywing reëls vir enkel of bracket uitgang bestellings. Mark, Stop, perk, Stop-perk, sowel as komplekse algo bestellings word ondersteun. Bestel Meld vel (nuwe). Bevat 'n gedetailleerde lys van elke bestelling status verandering in 'n filtreerbare Excel-tabel. Maak gebruik van ons Aanpassing Diens aan IB Excel Trader uit te brei en te kontrakteer ons programmeerders jou persoonlike handel strategieë te ontwikkel. Interaktiewe Brokers (IB) is 'n lae koste verskaffer van handel uitvoering en skoonmaak dienste vir individue, adviseurs, stut handel groepe, makelaars en verskansingsfondse. BRe premier tegnologie bied direkte toegang tot aandele, opsies, futures, forex, effekte en fondse op meer as 100 markte wêreldwyd uit 'n enkele IB Universal rekening. Lid NYSE, FINRA, SIPC. Besoek www. interactivebrokers vir meer inligting. Recent Posts