Brown Moving Average

Brown-beweging en die forex mark Deur Armando Rodriguez Dit wouldnt 'n eerste wat 'n formulering ontwikkel vir verskynsels in 'n veld suksesvol gebruik word in 'n ander, dit het selfs 'n naam, en dit staan ​​bekend as analogie. Daar is baie voorbeelde van analogieë die formulering statiese onderstel strukture op te los is dieselfde as die een wat gebruik word om elektriese netwerke nuus diffuse as ink op te los in stil water, en so baie ander. Hier is ons tot stigting van die analogie van die forex mark prys veranderinge aan die Brown-beweging. Ook analogieë gedoen nie net vir die genot van die simmetrie van die natuur, maar gewoonlik na 'n paar praktiese doeleindes. In hierdie geval wil ons weet wanneer 'n handelsmerk algoritme is nie geneig om voordeel te trek en so handel moet gestaak word. Die Brown-beweging Brown-beweging (vernoem ter ere van die botanis Robert Brown) het oorspronklik verwys na die ewekansige beweging waargeneem onder mikroskoop stuifmeel in die water gedompel. Dit is verwarrend, want stuifmeel deeltjies opgeskort in doodstil water het geen oënskynlike rede om al beweeg. Einstein het daarop gewys dat hierdie mosie is wat veroorsaak word deur die ewekansige bombardement van (hitte opgewonde) watermolekules op die stuifmeel. Dit was net die gevolg van die molekulêre aard van materie. Moderne teorie noem dit 'n stogastiese proses en dit is bewys dat dit kan verminder word om die beweging van 'n ewekansige Walker. 'N Een-dimensionele ewekansige Walker is een wat so geneig om 'n stap vorentoe te neem as agterlik, sê X-as, op enige gegewe tyd. A bidimentional ewekansige Walker doen dieselfde in X of Y (sien illustrasie). Die aandeelpryse verander effens op elke transaksie, 'n koop sal die waarde daarvan te verhoog 'n sell sal dit afneem. Onderhewig aan duisende te koop en te verkoop transaksies aandeelpryse 'n een-dimensionele Brown-beweging moet wys. Dit was die onderwerp van Louis Bachelier PhD tesis terug in 1900, quotThe teorie van speculation. quot. Dit het 'n stogastiese ontleding van die voorraad en opsie markte. C urrency tariewe moet baie as 'n stuifmeel deeltjies in die water te tree. Brown Spektrum 'n Interessante eienskap van die Brown-beweging is sy spektrum. Enige periodiese funksie in die tyd kan oorweeg word om die som van 'n oneindige reeks sinus / cosinus funksies van frekwensies verskeie om die inverse van die tydperk wees. Dit staan ​​bekend as die Fourier-reeks. Die konsep kan verder uitgebrei word om nie periodiese funksies, sodat die tydperk om te gaan na oneindig, en dit sal die Fourier integrale wees. In plaas van 'n reeks van amplitudes vir elke verskeie frekwensie jy te doen het met 'n funksie van die frekwensie, is hierdie funksie genoem spektrum. Sein verteenwoordiging in die frekwensie ruimte is die gemeenskaplike taal in inligting oordrag, modulasie en geraas. Grafiese equalizers, ingesluit, selfs in die huis klank toerusting of 'n rekenaar klank program, die konsep van die wetenskaplike gemeenskap gebring het om die huishouding in enige nuttige sein is geraas. Dit is ongewenste seine, ewekansige in die natuur, van verskillende fisiese oorsprong. Die spektrum van geraas verband hou met sy oorsprong: (.. Termiese geraas Johnson geraas of Nyquist geraas) Die J ohnsonNyquist geraas is die elektroniese geraas gegenereer word deur die hitte geroer van die ladingdraers (gewoonlik die elektrone) in 'n elektriese geleier by ewewig, wat gebeur ongeag enige toegepas spanning. Termiese geraas is ongeveer wit. Dit beteken dat die drywingsdigtheidspektrum gelyk regdeur die frekwensiespektrum. Flikker geraas is 'n soort van elektroniese geraas met 'n 1 / f, of pienk spektrum. Dit is dus dikwels na verwys as 1 / f geraas of pienk geraas. al hierdie terme het wyer definisies. Dit kom voor in feitlik alle elektroniese toestelle. en die resultate van 'n verskeidenheid van effekte, soos onsuiwerhede in 'n geleidende kanaal, geslag en rekombinasie geraas in 'n transistor as gevolg van basisstroom, en so aan. Ten slotte Brown geraas of rooi geraas is die soort sein geraas geproduseer deur Brown-beweging. Die spektrale digtheid is eweredig aan 1 / f 2. beteken dat dit meer energie op 'n laer frekwensie, selfs meer so as pienk geraas. Die belangrikheid van hierdie bespreking is dat wanneer jy die spektrum van die FOREX koers sein bereken gebeur met 'n 1 / f 2 afhanklikheid, wat beteken dat ook Brown in die natuur het. Gedrag in die tyd Die gedrag van die forex mark in die afwesigheid van gebeure optree ook perfek Brown. Dit is om te sê dat FOREX tariewe tree soos unidimentional ewekansige stappers. Die waarskynlikheid digtheid van die vind van 'n ewekansige Walker by posisie x ná 'n tyd t volg die Gaussiese wet. Waar s die standaardafwyking, wat na 'n ewekansige Walker is 'n funksie van die vierkantswortel van t en dit is wat die FOREX tariewe volg om eksperimentele perfeksie soos hieronder getoon vir euro / dollar aanhalings in figuur 1. 'n analitiese uitdrukking vir die bogenoemde figuur met pryse in pitte en t in minute van 'n aanvanklike tyd t 0: in die gemiddelde, is daar 45 euro / dollar kwotasies in 'n minuut, sodat die bogenoemde uitdrukking kan in terme van die n de quote word na 'n aanvanklike tyd. Dryf en Random Mosies Beweging van stuifmeel deeltjies kan gesê word dat twee komponente, een ewekansige in bogenoemde aard, maar as die vloeistof het 'n vloei in een of ander rigting, dan 'n drif beweging is bo aan die Brown. Die forex mark bied beide tipes beweging, 'n hoër frekwensie ewekansige komponent en 'n stadiger drif bewegings veroorsaak deur die nuus wat die tariewe. Ewekansige beweging is sleg vir die spekulasie besigheid daar is geen manier om 'n wins gemiddeld op 'n perfek ewekansige mark. Slegs dryf beweging kan winste te lewer. Mark willekeur is nie konstant in tyd en nie is wegdryf beweging. Tydens nuusgebeure, dryf bewegings is groot en dit is tydens byeenkomste wat winste gemaak kan word, maar daar is skoner gebeure waarin outomatiese algoritmes werk die beste en daar is vuil kinders, met 'n baie willekeur, kan dit die slimste algoritme ry verloor. Forex mark geldeenheid paar temperatuur in 'n fisiese stelsel die intensiteit van die Brown-beweging van 'n deeltjie kan gesien word as die gemiddelde vierkante van sy ewekansige snelheid en dit gevind eweredig aan temperatuur en omgekeerd om die deeltjies massa te wees. ltVrdm 2 GT 3KT / m Die ewekansige snelheid is die verskil van die totale snelheid minus die gemiddelde of drif snelheid. Die ware sin om 'n drif snelheid sou die gemiddelde snelheid van 'n groot aantal deeltjies op gegewe tyd is wat daarop dui dat die hele liggaam van vloeibare en geskors deeltjies beweeg as 'n geheel wees. Maar, aangesien die ewekansige snelheid moet gemiddeld in die tyd aan nul, die gemiddelde van die snelheid van 'n enkele deeltjie in die tyd is ook gelyk aan die drif snelheid. In die forex mark analogie die geldeenheid paar koers is die deeltjies een dimensionele posisie en so, die snelheid op enige tydstip t is die aanhaling beweging sedert die laaste kwotasie op tydstip t 0 gedeel deur die tyd interval. Die gemiddelde snelheid sou die eksponensiële bewegende gemiddelde van die aanhalings wees. Die temperatuur van die geldeenheid paar Tcp sou dan wees: TKP (m / 3K) ltVrdm 2 GT Die massa van 'n geldeenheid paar is 'n omvang te bepaal, sodat die Boltzmann konstante het geen betekenis hier. Tog, is die langtermyn gemiddelde intensiteit van die Brown-koers beweging waargeneem afhang van die geldeenheid paar, sodat dit lyk asof hulle verskillende massas wys. Dit vind van die massa van elke munt paar sal toelaat om 'n gemeenskaplike verwysingsraamwerk vir temperatuur. As ons het die euro massa as 1, dan is: Die bogenoemde massas lewer 'n gemiddelde temperatuur van soortgelyk aan 300 K wat die kamertemperatuur in die Kelvin skaal wat ooreenstem met 27 grade Celsius. or 80,6 Fahrenheit gelyk. Maar buiten fanciness dit nie die geval gee 'n dieper insig in die probleem. Maak (m / 3K) 1, lewer 'n temperatuur wat die variansie van die snelhede gelyk. Sedert die vierkantswortel van die variansie is die standaardafwyking, so 'n temperatuur definisie gee 'n idee van hoe intens die ewekansige beweging is in pips. second. Event Detection en Geld Temperatuur n nuusgebeurtenis wat die waarde van die Amerikaanse dollar kan opgespoor word wanneer sy tariewe vir die res van die belangrikste geldeenhede konsekwent verander. Met ander woorde, wanneer die koers bewegings gebeur korreleer. (Sien Bylae A op Event sneller berekening) 'n numeriese uitdrukking van hierdie korrelasie is die gemiddeld van verskil aan sy EMO (Eksponensiële bewegende gemiddelde) oor al die belangrikste geldeenhede. Die probleem met hierdie benadering is dat die beduidende geldeenhede te oorweeg is nie so baie, eintlik net 6 pare gebruik kan word. Meng oor so 'n klein voorbeeld is nie immuun teen willekeurige beweging en geneig is om vals positiewes te lewer. Die opsporing verbeter kan word indien die bydrae tot die gemiddelde omgekeerd is gewonder deur die pare temperatuur. Meer presies: gewonder deur die waarskynlikheid van die waargenome tempo snelheid nie as gevolg van die Brown-aard van die beweging. Die wete dat die snelheid verspreiding in Brown mosies is Gaussiese, in afwesigheid van 'n gebeurtenis, kan die waarskynlikheid van die waarneming van 'n snelheid onder 'n waarde V word bereken deur die area onder die Gaussiese waarskynlikheidsdigtheidsfunksie kurwe: In woorde, die kurwe is ons hierdie vertel: kyk na die euro / dollar paar wat tipies toon 'n ltVrdm 2 GT van 2,94 pitte / tweede, snelhede onder hierdie waarde waargeneem 68.2 van die tyd, buite Slegs 31.8. So, dit is regverdig om te sê dat as 'n snelheid waargeneem is bo, sê 6 is dit baie onwaarskynlik (4.4) dat dit kom van willekeur. Die wiskundige uitdrukking van die waarskynlikheid van 'n snelheid v, nie lukraak is: P erf ((V 2 / ltVrdm 2 GT)) Waar erf (x) staan ​​bekend as die fout funksie. Die gewonder korrelasie gemiddelde sal nou: AANHANGSEL A Die Event TriggerBrownian beweging Brown se beweging, ook bekend as Brown se beweging. enige van verskeie fisiese verskynsels waarin sommige hoeveelheid is deurlopend aan klein, ewekansige skommelinge. Dit is vernoem na die Skotse plantkundige Robert Brown. die eerste om sulke skommelinge (1827) bestudeer. (Links) Random beweging van 'n Brown-deeltjie (regs) ewekansige verskil tussen die molekulêre As 'n aantal deeltjies onderhewig aan Brown se beweging teenwoordig is in 'n gegewe medium is en daar is geen voorkeur rigting vir die ewekansige ossillasies, dan oor 'n tydperk van die tyd die deeltjies sal neig om eweredig deur die medium versprei. So, as A en B is twee aangrensende gebiede en by tyd t. A bevat twee keer soveel deeltjies as B. op daardie oomblik die waarskynlikheid van 'n deeltjies verlaat A na B te betree is twee keer so groot soos die waarskynlikheid dat 'n deeltjie B sal verlaat om 'n tree. Die fisiese proses waarin 'n stof is geneig om stadig maar seker te versprei vanaf streke van 'n hoë konsentrasie streke van laer konsentrasie genoem diffusie. Diffusie kan dus beskou word as 'n makroskopiese manifestasie van Brown se beweging op die mikroskopiese vlak. Dus, is dit moontlik om diffusie te bestudeer deur simuleer die beweging van 'n Brown-deeltjie en die berekening van die gemiddelde gedrag. 'N Paar voorbeelde van die talle diffusie prosesse wat bestudeer word in terme van Brown se beweging sluit die verspreiding van besoedeling deur die atmosfeer. die verspreiding van gate (minuut gebiede waar die elektriese lading potensiaal is positief) deur 'n halfgeleier. en die verspreiding van kalsium deur beenweefsel in lewende organismes. Vroeë ondersoeke Einsteins teorie van Brown se beweging MLA styl: Brown se beweging. Encyclopaeligdia Britannica. Encyclopaeligdia Britannica Online. Encyclopaeligdia Britannica Inc. 2016 Web. 07. 2016 LT www. britannica / wetenskap / Brown-beweging GT. APA styl: Brown se beweging. (2016). In Encyclopaeligdia Britannica. Ontsluit van www. britannica / wetenskap / Brown-beweging Chicago Manual of Style: Encyclopaeligdia Britannica Online. s. v. Brown se beweging, verkry 07, 2016, www. britannica / wetenskap / Brown-beweging. Hierdie aanhalings is programmaties gegenereer en kan nie ooreen met elke aanhaling styl reël. Verwys na die styl handleidings vir meer inligting. Dankie vir jou terugvoer Ons redakteurs sal hersien wat jy het voorgelê, en indien dit voldoen aan ons kriteria, goed voeg dit by die artikel. Sluit Britannicas Publishing Partner Program en ons gemeenskap van kundiges om 'n globale gehoor te kry vir jou werk E-pos hierdie pageReferences 1 Cheridito, P. (2001). Regularisering fraksionele Brown-beweging met die oog op aandele prys modelle. Ph. D. tesis, ETH Zurich. 2 Cherny, A. S. (2007). Algemene arbitrage prysmodel: Transaksiekoste. In SxE9minaire de ProbabilitxE9s XL. Lesingnotas in Wiskunde 1899 447x2013462. Springer, Berlyn. 3 Cvitanix107, J. Pham, H. en Touzi, N. (1999). 'N Geslote-vorm oplossing vir die probleem van super-replikasie onder transaksiekoste. Finansies en Stochastics 3 35x201354. 4 Guasoni, P. RxE1sonyi, M. en Schachermayer, W. (2008). Konsekwent prys stelsels en-gesig opheffing pryse onder transaksiekoste. Ann. Appl. Probab. 18 491x2013520. 5 Kabanov, Yu. M. en Stricker, C. (2007). Op martingale keurders van cone gewaardeer prosesse. Preprintserie. 6 Levental, S. en Skorokhod, A. V. (1997). Op die moontlikheid van verskansing opsies in die teenwoordigheid van transaksiekoste. Ann. Appl. Probab. 7 410x2013443.7 Mandelbrot, B. en Van Ness, M. (1968). Fraksionele Brown mosies, fraksionele geluide en programme. SIAM. Op 10 422x2013437.8 Soner, H. M. Shreve, S. E. en Cvitanix107, J. (1995). Daar is geen triviaal verskansing portefeulje vir opsie pryse met transaksiekoste. Ann. Appl. Probab. 5 327x2013355.9 Yosida, K. (1980). Funksionele analise. Springer, Berlin. Mathematical Resensies (MathSciNet): MR617913 Volg hierdie joernaal Jy het toegang tot hierdie inhoud. Jy het gedeeltelike toegang tot hierdie inhoud. Jy het nie toegang tot hierdie content. Strong aanpassing van fraksionele Brown-beweging het deur bewegende gemiddeldes van eenvoudige ewekansige loop Paacutel Reacuteveacutesz op die viering van sy 65ste verjaardag Tamaacutes Szabados Departement Wiskunde, Tegniese Universiteit van Boedapest, Egry u 20-22, H eacutep . V em. Budapest, 1521, Hongarye Ontvang 19 Desember 1999, Hersiene 29 Augustus 2000 aanvaar 4 September 2000, beskikbaar aanlyn 9 Februarie 2001Abstract Die fraksionele Brown-beweging is 'n veralgemening van gewone Brown se beweging, gebruik veral wanneer lang afstand afhanklikheid word vereis. Sy eksplisiete bekendstelling is te danke aan Mandelbrot en Van Ness (SIAM Op 10 (1968) 422) as 'n self-soortgelyke Gaussiese proses W (H) (t) met stilstaande inkremente. Hier beteken self-ooreenkoms nie. waar H ISIN (0,1) is die Hurst parameter van breukdeel Brown se beweging. F. B. Knight het 'n konstruksie van gewone Brown-beweging as 'n beperking van eenvoudige ewekansige vlakke in 1961. Later sy metode is vereenvoudig deur Reacuteveacutesz (Random Walk in Random en Nie-ewekansige omgewings, Wêreld Wetenskaplike, Singapoer, 1990) en dan deur Szabados (Studia Sci . Wisk. Hung. 31 (1996) 249ndash297). Hierdie benadering is heel logies en elementêre, en as sodanig, kan uitgebrei word om meer algemene situasies. Op grond hiervan Hier gebruik ons ​​bewegende gemiddeldes van 'n geskikte sub-volgorde van 'n eenvoudige ewekansige vlakke wat amper sekerlik eenvormig bymekaar om fraksionele Brown se beweging op kompakte wanneer. Die tempo van konvergensie bewys in hierdie geval is. waar n die aantal stappe wat gebruik word vir die aanpassing. As die meer akkurate (maar ook meer ingewikkelde) Komloacutes et al. (1975,1976) benadering is eerder gebruik word om ewekansige vlakke te sluit in gewone Brown se beweging, dan dieselfde tipe bewegende gemiddeldes byna sekerlik eenvormig bymekaar om fraksionele Brown se beweging op kompakte vir enige H ISIN (0,1). Daarbenewens is die konvergensie koers hypothetisch om die beste moontlike wees. maar net hier bewys. MSC Sleutelwoorde Fraksionele Brown se beweging Pathwise konstruksie Sterk benadering ewekansige loop Moving gemiddelde 1. Fraksionele Brown-beweging Die fraksionele Brown-beweging (FBM) is 'n veralgemening van gewone Brown-beweging (BM) veral gebruik word wanneer lang afstand afhanklikheid is noodsaaklik. Hoewel die geskiedenis van FBM terug na Kolmogorov (1940) en ander kan teruggevoer word, sy eksplisiete bekendstelling is te danke aan Mandelbrot en Van Ness (1968). Hul bedoeling was om 'n self-soortgelyke definieer. gesentreer Gaussiese proses W (H) (t) (T0) met stilstaande maar nie onafhanklike inkremente en met voortdurende monster paaie a. s. Hier beteken self-ooreenkoms wat vir enige n gt0, waar H ISIN (0,1) is die Hurst parameter van die FBM en dui gelykheid in verspreiding. Hulle het getoon dat hierdie eienskappe kenmerkend FBM. Die saak verminder tot gewone BM met onafhanklike inkremente, terwyl die gevalle (resp.) Gee 'n negatiewe (resp. Positief) gekorreleer inkremente sien Mandelbrot en Van Ness (1968). Dit blyk dat in die programme van FBM, die geval is die mees gebruikte. Mandelbrot en Van Ness (1968) het die volgende eksplisiete voorstelling van FBM as 'n bewegende gemiddelde van gewone, maar twee kante BM: waar t 0 en (x) Max (x, 0). Die idee van (2) is verwant aan deterministiese fraksionele calculus. wat 'n nog langer geskiedenis as FBM het, terug na Liouville, Riemann gaan, en ander sien in Samko et al. (1993). Die eenvoudigste geval is wanneer 'n kontinue funksie f en 'n positiewe heelgetal word. Toe 'n induksie met integrasie deur dele kan wys wat die bevel herhaal antiderivative (of bevel integrale) van f. Aan die ander kant, hierdie integrale is goed-gedefinieerde vir nie-heelgetal positiewe waardes van sowel, in welke geval dit 'n breukdeel integraal van f genoem kan word. So, heuristies, die grootste deel van (2), is aan die orde integrale van die (in gewone sin nie-bestaande) wit geraas proses W eerste (t). So die FBM W (H) (t) kan beskou word as 'n stilstaande-inkrement wysiging van die fraksionele integrale W (t) van die wit geraas proses, waar. BROWNIANMOTIONSIMULATION Simulasie van Brown se beweging in M ​​Dimensies BROWNIANMOTIONSIMULATION is 'n MATLAB biblioteek wat simuleer Brown se beweging in 'n M-dimensionele streek. Brown se beweging is 'n fisiese verskynsel wat waargeneem kan word, byvoorbeeld, wanneer 'n klein deeltjie is gedompel in 'n vloeistof. Die deeltjie sal beweeg asof onder die invloed van ewekansige magte van verskillende rigting en omvang. Daar is 'n wiskundige idealisering van hierdie beweging, en van daar af 'n computational discretisatie wat ons toelaat om die opeenvolgende posisies van 'n deeltjie Brown se beweging ondergaan na te boots. Gebruik: x brownianmotionsimulation (... N m d t) waar n die aantal keer stappe te neem (standaard 1000) m is die ruimtelike dimensie, (standaard 2) d is die diffusie-koëffisiënt, (standaard 10.0) t is die totale tyd interval (verstek 1.0) Lisensiëring: die rekenaar-kode en data lêers beskryf en op hierdie webblad is versprei onder die GNU LGPL lisensie. Tale: verwante data en programme: DICESIMULATION. 'n Matlab program wat N gooie van M dobbelsteen simuleer, 'n histogram van die resultate. DUELSIMULATION. 'n Matlab program wat N herhalings van 'n tweegeveg simuleer tussen twee spelers, wat elk 'n bekende afvuur akkuraatheid. GAMBLERSRUINSIMULATION. 'n Matlab program wat die spel van spelers ondergang simuleer. HIGHCARDSIMULATION. 'n Matlab program wat 'n situasie waarin jy die kaarte in 'n pak een vir een simuleer, en moet die een wat jy dink kies is die hoogste en stop. ISING2DSIMULATION. 'n Matlab program wat voer 'n Monte Carlo simulasie van 'n Isingmodel, 'n 2D-skikking van positiewe en negatiewe ladings, elk van wat waarskynlik flip te wees in ooreenstemming met die bure. LORENZSIMULATION. 'n Matlab program wat die Lorenz-vergelykings oplos en gee die oplossing vir verskeie beginspan voorwaardes. POISSONSIMULATION. 'n MATLAB biblioteek wat 'n Poisson proses waarin gebeure lukraak voorkom met 'n gemiddelde wagtyd van Lambda simuleer. RANDOMWALK1DSIMULATION. 'n Matlab program wat 'n ewekansige loop in 'n 1-dimensionele streek simuleer. RANDOMWALK2DSIMULATION. 'n Matlab program wat 'n ewekansige loop in 'n 2-dimensionele streek simuleer. RANDOMWALK2DAVOIDSIMULATION. 'n Matlab program wat 'n self-vermyding ewekansige loop in 'n 2-dimensionele streek simuleer. RANDOMWALK3DSIMULATION. 'n Matlab program wat 'n ewekansige loop in 'n 3-dimensionele streek simuleer. REACTORSIMULATION. 'n Matlab program wat 'n eenvoudige Monte Carlo simulasie van die afskerming effek van 'n blad van 'n sekere dikte in die voorkant van 'n neutron bron. Hierdie program is as 'n voorbeeld van die boek numeriese metodes en sagteware. SDE. 'n MATLAB biblioteek wat die eienskappe van stogastiese differensiaalvergelykings, en algemene algoritmes illustreer vir hul ontleding, deur Desmond Higham SIRSIMULATION. 'n Matlab program wat die verspreiding van 'n siekte simuleer deur 'n hospitaal kamer van M deur N beddens, met behulp van die Sir (Vatbaar / Besmette / Verhaal) model. THREEBODYSIMULATION. 'n Matlab program wat die gedrag van drie planete simuleer, beperk te lê in 'n vliegtuig, en wat onder die invloed van swaartekrag, deur Walter Gander en Jiri Hrebicek. TRAFFICSIMULATION. 'n Matlab program wat die motors wag deur 'n verkeerslig te kry simuleer. TRUELSIMULATION. 'n Matlab program wat N herhalings van 'n tweegeveg simuleer tussen drie spelers, elkeen van wie 'n bekende afvuur akkuraatheid. Bronkode: brownianmotionsimulation. m. simuleer Brown se beweging. brownianmotiondisplay. m. plotte 'n Brown-beweging trajek vir die geval M 2. browniandisplacementsimulation. m. bere die kwadraat verplasing met verloop van tyd, vir 'n ensemble van gevalle. browniandisplacementdisplay. m. plotte Brown se beweging verplasing teenoor die verwagte gedrag vir 'n ensemble van gevalle. timestamp. m. druk die datum YMDHMS as 'n tyd stempel. Voorbeelde en toetse: Sommige erwe is gemaak deur die toetsprogram. motion1d. png. 'n plot van 'n Brown-beweging trajek in 1D, met tyd en wyl tweede dimensie. motion2d. png. 'n plot van 'n Brown-beweging trajek in 2D. motion3d. png. 'n plot van 'n Brown-beweging trajek in 3D. displacement1d. png. 'n plot van 'n vierkant verplasings, gemiddeld oor 'n paar 1D Brown bewegings. displacement2d. png. 'n plot van 'n vierkant verplasings, gemiddeld oor 'n paar 2D Brown bewegings. displacement3d. png. 'n plot van 'n vierkant verplasings, gemiddeld oor 'n paar 3d Brown bewegings. Laaste wysiging op 30 September 2012.