Dinamiese Bollinger Bands

BBForex Welkom tegniese ontleder www. BBForex is vir forex handelaars wat belangstel in die gebruik van tegniese ontleding vir hul geldeenheid paar handel. Duisende forex handelaars gebruik Bollinger Bands, maar dit is die eerste en enigste webwerf gewy aan die verskaffing van Bollinger Bands Analytics uitsluitlik vir die forex mark. Die webwerf bied lyste van valuta pare wat pas Bollinger Band stelsel kriteria, keuring, interaktiewe kaarte wat jou toelaat om jou eie aanwysers program, en nog baie meer, insluitend 2-D en 3-D kaarte. En om die mees professionele gereedskap vir handel forex bied, het BBForex web-gebaseerde programme, BBScript bygevoeg, sodat gebruikers ten volle hul grafiek aanwysers en analise kan aanpas. www. bbforex is nog nie geskik vir kleiner mobiele touch-gebaseerde blaaiers. Dit is tans die beste gesien word op skootrekenaars of rekenaars. Die Adobe Flash Player plugin nodig mag wees vir sekere funksies. Ek verstaan, voortgaan: www. bbforex kopieer 2016 Bollinger Capital Management, Inc. Bollinger bandwydte Bollinger bandwydte Inleiding Bollinger bandwydte is 'n aanduiding verkry van Bollinger Bands. In sy boek, Bollinger op Bollinger Bands, John Bollinger verwys na Bollinger bandwydte as een van twee aanwysers wat gebruik kan word afgelei van Bollinger Bands. Die ander aanwyser is B. bandwydte meet die persentasie verskil tussen die boonste band en die onderste band. Bandwydte verlaag as Bollinger Bands smal en toe soos Bollinger Bands verbreed. Omdat Bollinger Bands is gebaseer op die standaard afwyking, val bandwydte weerspieël dalende wisselvalligheid en stygende bandwydte weerspieël toenemende wisselvalligheid. SharpCharts Berekening Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n middelklas-band met twee buitenste bands. Die middelste groep is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde gewoonlik ingestel op 20 periodes. Die buitenste bande word gewoonlik gestel 2 standaardafwykings bo en onder die middel band. Instellings kan aangepas word om die eienskappe van spesifieke sekuriteite of handel style aan te pas. By die berekening van bandwydte, die eerste stap is om die waarde van die laer groep trek uit die waarde van die boonste band. Dit toon die absolute verskil. Hierdie verskil word dan gedeel deur die middel band, wat die waarde normaliseer. Dit genormaliseer Bandwydte kan dan vergelyk word oor verskillende tydsraamwerke of met die bandwydte waardes vir ander sekuriteite. bo die grafiek toon die Nasdaq 100 ETF (QQQ) met Bollinger Bands, bandwydte en die standaardafwyking. Let op hoe bandwydte volg die standaardafwyking (wisselvalligheid). Beide opkoms en val saam. Die onderstaande foto toon 'n spreadsheet met 'n berekening voorbeeld. Definiëring engheid Smal bandwydte is relatief. Bandwydte waardes moet meet met betrekking tot vorige bandwydte waardes oor 'n tydperk van tyd. Dit is belangrik om 'n goeie blik terug tydperk kry om bandwydte reeks te definieer vir 'n bepaalde ETF, indeks of stock. Byvoorbeeld, sal 'n agt tot twaalf maande grafiek bandwydte hoogtepunte en laagtepunte wys oor 'n beduidende tydperk. Bandwydte word beskou smal as dit nader aan die laagtepunte van hierdie reeks en wyd as dit nader aan die hoë kant. Securities met 'n lae wisselvalligheid sal laer bandwydte waardes as sekuriteite met 'n hoë wisselvalligheid. Byvoorbeeld, die Nut SPDR (XLU) verteenwoordig nut aandele, wat 'n relatief lae wisselvalligheid het. Die Tegnologie SPDR (XLK) verteenwoordig tegnologie-aandele, wat relatief hoë volatiliteiten het. As gevolg van laer wisselvalligheid, sal XLU konsekwent laer bandwydte waardes as XLK het. Die 200-daagse bewegende gemiddelde van XLU bandwydte is onder 5, terwyl die 200-daagse bewegende gemiddelde van XLK bandwydte is bo 7. Signal: die druk Bollinger bandwydte is veral bekend vir die identifisering van die druk. Dit vind plaas wanneer wisselvalligheid val om 'n baie lae vlak, soos blyk uit die vernouing bands. Die boonste en onderste bands is gebaseer op die standaard afwyking, wat 'n mate van wisselvalligheid. Die bands vernou as prys plat of beweeg binne 'n relatief smal reeks. Die teorie is dat tydperke van lae onbestendigheid word gevolg deur periodes van hoë wisselvalligheid. Relatief smal bandwydte (ook bekend as die druk) kan 'n belangrike stap of afname kondig. Na 'n drukkie, 'n prysstyging en daaropvolgende groep breek sein die begin van 'n nuwe beweeg. 'N Nuwe vooraf begin met 'n drukkie en daaropvolgende breek bo die boonste band. 'N Nuwe afname begin met 'n drukkie en daaropvolgende pouse onder die onderste band. Grafiek 2 toon Alaska Airlines (ALK) met 'n knyptang in die middel van Junie. Na dalende in April-Mei, ALK gestabiliseer vroeg in Junie as Bollinger Bands vernou. Bandwydte gedoop onder 10 te sit die druk te speel in die middel van Junie. Hou in gedagte dat 10 verwys na 10. Met ander woorde, die breedte van die bande is gelyk aan 10 van die middel band. Selfs al is hierdie vlak lyk hoog, dit is eintlik baie laag is vir ALK. Met die voorraad rondom 15-16, bandwydte was minder as 10 en op sy laagste vlak in meer as 'n jaar. Met die daaropvolgende oplewing bokant die boonste band, die voorraad uitgebreek het om 'n uitgebreide vooraf te aktiveer. Grafiek 3 toon Aero (ARO) met 'n paar squeezes. 'N horisontale lyn is om die aanwyser venster bygevoeg. Hierdie reël punte 8, wat 'n relatief lae geag gebaseer op die historiese reeks. Die bandwydte aanwyser gewaarsku handelaars gereed vir 'n skuif in die middel van Augustus te wees. Die voorraad verplig met 'n oplewing bokant die boonste band en voortgesette hoër dwarsdeur September. Die vooraf oorreed in die einde van September en bandwydte vernou weer in Oktober. Let op hoe bandwydte gedaal onder die wat in Augustus laagtepunte en dan plat uit. Die daaropvolgende pouse onder die laer Bollinger Band gelei tot 'n lomp sein aan die einde van Oktober. Die druk kan ook toegepas word op weeklikse kaarte of langer tydperke. Wisselvalligheid en 'n bandwydte is tipies hoër op die weeklikse tydperk as 'n daaglikse tydraamwerk. Dit maak sin, want groter prysbewegings oor langer tydperke kan verwag. Grafiek 4 toon Barrick Gold (ABX) konsolideer regdeur 2006 en in 2007. As die konsolidasie vernou en 'n driehoek gevorm, Bollinger Bands gekontrakteer en bandwydte gedoop minder as 10 in Januarie 2007 Kennisgewing hoe bandwydte gebly teen 'n lae vlakke as die konsolidasie verleng. N bullish sein geaktiveer met die tempo in Julie 2007 bandwydte ook gestyg as pryse skerp verskuif in een rigting en Bollinger Bands verbreed. Grafiek 5 toon Honeywell (HON) met 'n uitgebreide handel reeks in die 50-55 gebied. Daar was 'n skuif na die boonste band in Mei, maar geen deurbraak vir 'n sein. In plaas daarvan, HON duidelik gebreek onder die laer groep om 'n lomp sein in Junie 2007. Gevolgtrekkings Die bandwydte aanwyser gebruik kan word om die Bollinger Band Squeeze identifiseer aktiveer. Dit waarskuwings rasionele agente om voor te berei vir 'n skuif nie, maar rigting hang af van die daaropvolgende groep breek. 'N drukkie en breek bo die boonste band is lomp, terwyl 'n drukkie en breek onder die onderste band is lomp. Wees versigtig vir hoof-Fakes al. Soms is die eerste pouse versuim om te hou as pryse andersom te keer. Sterk breek hou en selde terugkyk. 'N onderstebo tempo gevolg deur 'n onmiddellike nadeel moet dien as 'n waarskuwing. Bandwydte en SharpCharts Bollinger bandwydte kan gevind word in die aanwyser lys op SharpCharts. Die standaard parameters (20,2) is gebaseer op die standaard parameters vir Bollinger Bands. Dit kan dienooreenkomstig verander. 20 verteenwoordig die eenvoudige bewegende gemiddelde. 2 verteenwoordig die aantal standaardafwykings vir die boonste en onderste band. Bandwydte kan bo geposisioneer word, onder of agter die prys plot. Klik hier om 'n lewendige voorbeeld van bandwydte te sien. Bandwydte en MarketCarpets genormaliseerde Bollinger bandwydte word in die mark Carpet en dit laat gebruikers toe om te vergelyk bandwydte vir 'n aantal sekuriteite. Die gebruik van die SampP Sektor MarketCarpet as 'n voorbeeld, kies Bollinger bandwydte en klik op die ikoon delta (min driehoek) om absolute vlakke te besigtig. 'N skaduwee delta ikoon toon persentasie verandering. 'N Wit delta ikoon toon absolute vlakke. Groen bokse wys aandele met 'n relatief wye bandwydte. Lig bokse wys aandele met 'n relatief smal bandwydte. 'N Lys van die aandele met die nouste bandwydte word getoon teen die onderkant regs van die mark Carpet (Bottom 5). Klik op die name van 'n klein grafiek hierbo sien. Gebruikers kan duik in die sektore deur te kliek op die sektor opskrif (bv Tegnologie). Met nege sektore en die onderste 5 aandele wat vir elke sektor, kan gebruikers vinnig 45 aandele te sien met 'n relatief smal BandWidth. Bollinger Bands Bollinger Bands Inleiding Ontwikkel deur John Bollinger, Bollinger Bands is wisselvalligheid bands bo en onder 'n bewegende gemiddelde geplaas. Wisselvalligheid is gebaseer op die standaard afwyking. wat verander as wisselvalligheid stygings en dalings. Die bands outomaties uit te brei wanneer wisselvalligheid stygings en smal wanneer wisselvalligheid afneem. Hierdie dinamiese aard van Bollinger Bands beteken ook dit gebruik kan word op verskillende effekte met die standaard instellings. Vir seine, kan Bollinger Bands gebruik word om M-tops en W-Bottoms identifiseer of om die krag van die tendens te bepaal. Seine afgelei van vernouing bandwydte word in die grafiek skool artikel oor bandwydte. Let wel: Bollinger Bands is 'n geregistreerde handelsmerk van John Bollinger. SharpCharts Berekening Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n middelklas-band met twee buitenste bands. Die middelste groep is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde wat gewoonlik is ingestel op 20 periodes. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik omdat die standaardafwyking formule gebruik ook 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Die tydperk blik terugslag vir die standaardafwyking is dieselfde as vir die eenvoudige bewegende gemiddelde. Die buitenste bande word gewoonlik gestel 2 standaardafwykings bo en onder die middel band. Instellings kan aangepas word om die eienskappe van spesifieke sekuriteite of handel style aan te pas. Bollinger beveel om klein inkrementele aanpassings aan die standaardafwyking vermenigvuldiger. Die verandering van die aantal periodes vir die bewegende gemiddelde ook invloed op die aantal periodes wat gebruik word om die standaardafwyking te bereken. Daarom word slegs klein aanpassings wat nodig is vir die standaardafwyking vermenigvuldiger. 'N Toename in die bewegende gemiddelde tydperk sal die aantal periodes wat gebruik word om die standaardafwyking te bereken outomaties verhoog en sal ook regverdig 'n toename in die standaardafwyking vermenigvuldiger. Met 'n 20-dag SMA en 20-dag standaardafwyking, is die standaardafwyking vermenigvuldiger vasgestel op 2. Bollinger dui die verhoging van die standaard afwyking vermenigvuldiger om 2.1 vir 'n 50-tydperk SMA en die vermindering van die standaardafwyking vermenigvuldiger tot 1.9 vir 'n 10-tydperk SMA. Sein: W-Bottoms W-Bottoms was deel van Arthur Merrill039s werk wat 16 patrone geïdentifiseer met 'n basiese W vorm. Bollinger gebruik hierdie verskillende W patrone met Bollinger Bands om W-Bottoms identifiseer. A W-Bottom vorms in 'n verslechtering neiging en behels twee reaksie laagtepunte. In die besonder, Bollinger lyk vir W-Bottoms waar die tweede laag is laer as die eerste, maar hou bo die onderste band. Daar is vier stappe om 'n W-bodem met Bollinger Bands bevestig. Eerstens, 'n reaksie lae vorms. Hierdie lae is gewoonlik, maar nie altyd nie, onder die onderste band. In die tweede plek is daar 'n weiering teen die middel band. Derde, is daar 'n nuwe prys laag in die sekuriteit. Hierdie lae hou bo die onderste band. Die vermoë bokant die onderste band op die proef te hou toon minder swakheid op die laaste daling. Vierde, is die patroon bevestig met 'n sterk beweeg af die tweede laag en 'n weerstand te breek. Grafiek 2 toon Nordstrom (JWN) met 'n W-Bottom in Januarie-Februarie 2010 In die eerste plek die voorraad gevorm n reaksie laag in Januarie (swart pyl) en het onder die onderste band. In die tweede plek was daar 'n weiering terug bo die middel band. Derde, die voorraad verskuif onder sy Januarie lae en bo die onderste groep gehou. Selfs al is die 5-Februarie piek lae breek die onderste band, is Bollinger Bands bereken deur sluitingstyd pryse so seine ook moet gebaseer wees op sluitingstyd pryse. Vierde, die voorraad gestyg met die uitbreiding van volume in die einde van Februarie en breek bo die begin van Februarie hoog. Grafiek 3 toon Sandisk met 'n kleiner W-Bottom in Julie-Augustus 2009 Signal: M-Tops M-Tops was ook deel van Arthur Merrill039s werk wat 16 patrone geïdentifiseer met 'n basiese M vorm. Bollinger gebruik hierdie verskillende M patrone met Bollinger Bands om M-Tops identifiseer. Volgens Bollinger, tops is gewoonlik meer ingewikkeld en uit getrek as bottoms. Double tops, hoof-en-skouers patrone en diamante verteenwoordig veranderende tops. In sy mees basiese vorm, 'n M-Top is soortgelyk aan 'n dubbele top. Maar die reaksie hoogtepunte is nie altyd gelyk. Die eerste hoog kan hoër of laer as die tweede hoog wees. Bollinger dui op soek na tekens van nie-bevestiging wanneer 'n sekuriteit is die maak van nuwe hoogtepunte. Dit is basies die teenoorgestelde van die W-bodem. 'N Nie-bevestiging plaasvind met drie stappe. In die eerste plek 'n sekuriteit smee 'n reaksie hoog bo die boonste band. In die tweede plek is daar 'n nadeel teen die middel band. Derde, pryse beweeg bo die vorige hoog, maar versuim om die boonste band bereik. Dit is 'n waarskuwing teken. Die onvermoë van die tweede reaksie hoog na die boonste band bereik toon wegneem momentum, wat 'n tendens omkeer kan kondig. Finale bevestiging kom met 'n ondersteuning breek of lomp aanwyser sein. Grafiek 4 toon Exxon Mobil (XOM) met 'n M-Top in April-Mei 2008. Die voorraad bokant die boonste band verskuif in April. Daar was 'n terugsakking in Mei en dan 'n ander stoot bo 90. Alhoewel die voorraad verskuif bo die boonste band op 'n intraday basis, het dit nie sluiting bo die boonste band. Die M-Top bevestig met 'n ondersteuning breek twee weke later. Let ook op dat die MACD gevorm n lomp divergensie en verskuif onder sy sein-lyn vir bevestiging. Grafiek 5 toon Pultè Homes (PHM) in 'n uptrend in Julie-Augustus 2008. Prys oorskry die boonste band in die begin van September tot die uptrend bevestig. Na 'n terugsakking onder die 20-dag SMA (middel Bollinger Band), die voorraad verskuif na 'n hoër hoog bo 17. Ten spyte van hierdie nuwe hoogtepunt vir die skuif, prys nie meer as die boonste band. Dit geflits 'n waarskuwing teken. Die voorraad gebreek ondersteuning 'n week later en MACD verskuif onder sy sein lyn. Let daarop dat hierdie M-top is meer kompleks, want daar is 'n laer reaksie hoogtepunte aan weerskante van die piek (blou pyl). Dit ontwikkel top gevorm n klein kop-en-skouers patroon. Sein: Stap the Bands beweeg bo of onder die bande is nie seine per se. Soos Bollinger dit stel, beweeg dit raak of oorskry die bande is nie seine nie, maar eerder tags. Op die oog af, 'n skuif na die boonste band toon sterkte, terwyl 'n skerp skuif na die onderste groep toon swakheid. Momentum ossillators werk baie dieselfde manier. Oorgekoop is nie noodwendig lomp. Dit neem krag tot oorgekoop vlakke te bereik en oorgekoop voorwaardes kan verleng in 'n sterk uptrend. Net so kan die pryse die band met talle raak te loop tydens 'n sterk uptrend. Dink daaroor vir 'n oomblik. Die boonste band is 2 standaardafwykings bo die 20-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit neem 'n redelik sterk prys skuif na hierdie boonste band oorskry. 'N boonste band touch wat plaasvind nadat 'n Bollinger Band bevestig W-Bottom sou die begin van 'n uptrend sein. Net soos 'n sterk uptrend talle boonste band etikette, dit is ook algemeen vir pryse om nooit die laer groep tydens 'n uptrend bereik. Die 20-dag SMA tree soms as ondersteuning. Trouens, dips onder die 20-dag SMA soms verskaf koop geleenthede voor die volgende etiket van die boonste band. Grafiek 6 toon Air Products (APD) met 'n oplewing en sluiting bo die boonste band in die middel van Julie. In die eerste plek sien dat dit 'n sterk oplewing wat bo twee weerstand vlakke gebreek. 'N sterk opwaartse strekking is 'n teken van krag, nie swakheid. Trading het plat in Augustus en die 20-dag SMA sywaarts beweeg. Die Bollinger Bands vernou, maar APD nie sluiting onder die onderste band. Pryse en die 20-dag SMA, opgedaag het in September. Algehele, APD gesluit bo die boonste band ten minste vyf keer meer as 'n tydperk van vier maande. Die venster aanwyser toon die 10-tydperk Commodity Channel Index (CCI). Dips onder -100 is oorverkoop beskou en beweeg terug bo -100 sein die begin van 'n oorverkoopte weiering (groen stippellyn). Die boonste band tag en tempo begin die uptrend. CCI dan geïdentifiseer verhandelbaar terugsakkings met dips onder -100. Dit is 'n voorbeeld van die kombinasie van Bollinger Bands met 'n momentum ossillator vir handel seine. Grafiek 7 toon Monsanto (Maandag) met 'n wandeling in die laer band. Die voorraad gebreek het in Januarie met 'n ondersteuning breek en gesluit onder die onderste band. Vanaf middel Januarie tot vroeg in Mei, Monsanto gesluit onder die laer groep ten minste vyf keer. Let daarop dat die voorraad het nie sluiting bo die boonste band keer gedurende hierdie tydperk. Die ondersteuning breek en aanvanklike sluiting onder die laer groep te kenne gegee 'n verslechtering neiging. As sodanig, die 10-tydperk Commodity Channel Index (CCI) is gebruik om kort termyn oorkoop situasies te identifiseer. 'N skuif bo 100 is oorgekoop. 'N skuif terug onder 100 dui op 'n hervatting van die verslechtering neiging (rooi pyle). Hierdie stelsel geaktiveer twee goeie seine in die vroeë 2010. Gevolgtrekkings Bollinger Bands weerspieël rigting met die 20-tydperk SMA en wisselvalligheid van die boonste / onderste bands. As sodanig, kan hulle gebruik word om te bepaal of die pryse is redelik hoog of laag. Volgens Bollinger, moet die bands 88-89 van die prys aksie, wat 'n skuif buite die bands beduidende maak bevat. Tegnies, pryse is relatief hoog wanneer bokant die boonste band en relatief lae wanneer onder die onderste band. Maar relatief hoë moet nie beskou word as lomp of as 'n sell sein. Net so, 'n relatief lae moenie lomp of as 'n koopsein beskou. Die prys is hoog of laag vir 'n rede. Soos met ander aanwysers, is Bollinger Bands nie bedoel om gebruik te word as 'n stand-alone instrument. Rasionele agente moet Bollinger Bands kombineer met basiese tendens analise en ander aanwysers vir bevestiging. Bands en SharpCharts Bollinger Bands kan gevind word in SharpCharts as 'n prys oortrek. Soos met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, moet Bollinger Bands gewys op die top van 'n prys plot. By die keuse van Bollinger Bands, sal die verstek vertoon in die venster parameters (20,2). Die eerste getal (20) stel die tydperke vir die eenvoudige bewegende gemiddelde en die standaardafwyking. Die tweede getal (2) stel die standaardafwyking vermenigvuldiger vir die boonste en onderste bands. Hierdie verstek parameters die bands 2 standaardafwykings bo / onder die eenvoudige bewegende gemiddelde. Gebruikers kan die parameters verander om hul kartering behoeftes aan te pas. Bollinger Bands (50,2.1) kan gebruik word vir 'n langer tydperk of Bollinger Bands (10,1.9) kan gebruik word vir 'n korter tydperk. Klik hier vir 'n lewendige voorbeeld. Voorrade amp Commodities Magazine artikels: Die bou van 'n beter RSI deur die kombinasie van die werk van twee reuse van tegniese ontleding Alex Douglas 24 Desember 2004 Die verbetering op 'n konsep soos die RSI (relatiewe sterkte-indeks) soos bekendgestel aan die wêreld deur J. Welles Wilder in 1978 is geen maklike taak nie. Hierdie aanwyser het duidelik staan ​​die toets van die tyd, besig om een ​​van die mees alomteenwoordige van alle gereedskap wat beskikbaar is om die tegniese ontleder. Daar sal baie min wees (indien enige) gerekenariseerde kartering pakkette op die mark vandag wat nie sal insluit die momentum ossillator. Voor op soek na hoe ons kan verbeter op die RSI laat gaan oor die basiese beginsels. A momentum ossillator soos die RSI is gebou om vir ons 'n aanduiding van die snelheid van die mark te gee wat bestudeer word, sal die idee is dat momentum dikwels begin om te draai voor die werklike prys van die mark nooit na 'n draai in die prys draai en beslis . Oorweeg gooi 'n bal in die lug. Op 'n stadium sal sy opwaartse trajek begin stadig, selfs al is die bal steeds beweeg hoër. Tydens hierdie fase word die momentum van die bal sal reeds in verval ten spyte van die bal met sy hoogtepunt nog nie ontmoet het. Dieselfde geld vir prystendense. Die snelheid van die neiging is geneig om te draai voor die werklike prys tendens blyk en beslis nie later nie as die verandering in prys tendens. Konstruksie van RSI uit te stryk die impak op momentum van wisselvallige prysbewegings, Wilder voorgestel kyk na die afgelope 14 periodes handel met die gemiddelde van winste gemaak in up tydperke en die gemiddelde verloor tydens af periodes vind. Ongeag die aantal op of af periodes gepos word die kumulatiewe wins amp verliese gemiddeld meer as 14 periodes tot 'n mate van relatiewe sterkte (RS) gee. Sodra hierdie syfer word bepaal die indeks kan geskep word met die volgende formule Dit skep 'n ossillator met 'n verskeidenheid van 0 tot 100 wat voorsiening maak vir sinvolle vergelykings van die momentum van 'n bepaalde mark teen verskillende prysvlakke asook sodat vergelykings tussen verskillende sekuriteite. Wilder wys daarop dat skuiwe in die RSI óf bo 70 of minder as 30 dui dikwels die dreigende voorkoms van 'n bo-of onderkant onderskeidelik. Hoewel hy nie spesifiek verwys na die gebied bo 70 as oorgekoop of die gebied onder 30 as oorverkoop, Wilder het noem hierdie terme met betrekking tot ossillators in die algemeen aan die begin van die afdeling oor die relatiewe sterkte-indeks in sy klassieke boek Nuwe konsepte in tegniese Trading Systems. Terwyl sommige sou verskil, is dit 'n gemeenskaplike mark praktyk te verwys na die gebied bo 70 as die oorkoop sone terwyl die gebied onder 30 is die oorverkoopte gebied. 'N ondersoek buite die 30-70 groep, gevolg deur 'n beskeie regstelling en 'n daaropvolgende terugkeer na (maar nie meer as) die vorige trog / piek buite die 30-70 groep stel 'n sterk aanduiding van die mark omkeer, die mislukking swang. Hierdie sein is veroorsaak op 'n onderbreking van die piek / trog tussen die oorspronklike uitstappie buite die 30-70 groep en die daaropvolgende terugkeer na hierdie uiterste. Die konsep van divergensie, 'n gemeenskaplike baie tegniese aanwysers, is veral nuttig wanneer die interpretasie van RSI. Soos Wilder notas, Hoewel divergensie nie plaasvind by elke draaipunt, dit wel voorkom by belangrikste draaipunte. Wanneer divergensie begin om te wys na 'n goeie rigting beweeg, dit is 'n baie sterk aanduiding dat 'n keerpunt is naby. Divergensie is die enkele mees aanduiding kenmerk van die relatiewe sterkte-indeks. 'N uitstappie na oorkoop of oorverkoop gebied wat gepaard gaan met divergensie word beskou as 'n besonder opmerklik sein. Ontleders kan ook in diens klassieke patroon analise op die RSI asook kennis te neem van areas wat ondersteuning en weerstand met dieselfde metodes soos toegepas op prys kaarte. Trouens, as gevolg van die geneigdheid van die RSI te draai voor pryse te draai, is dit nie ongewoon om seine wat op RSI vind voordat hulle op die prys grafiek verskyn. Maar vir die doeleindes van hierdie artikel moet ons die konsep van oorgekoop te ondersoek en 'n bietjie oorverkoop meer deeglik. In 'n mark wat oor die algemeen sywaarts beweeg, die parameters van 30 en 70 is oor die algemeen voldoende om 'n aanduiding van die oorkoop of oorverkoop status van die mark te gee. Maar in 'n stewig trending mark dit is nie ongewoon vir 'n ossillator soos die RSI om swaartekrag na die een kant of die ander soos voorgeskryf deur die rigting van die prys tendens. Figuur 1: Carlton Communications: Die firma Bull tendens sien die RSI hou na die bopunt van die reeks met erwe versuim om ondersoek in oorverkoopte gebied, onder 30. 'n mark saamtrekpunt stewig kan selde sien 'n RSI plot val onder 30. Net so 'n lomp mark kan selde sien 'n RSI plot bo 70. Soos die beste seine dikwels deur die RSI val in oorverkoopte gebied tydens 'n bul tendens of 'n verkenning in oorgekoopte gebied tydens 'n beer tendens, het dit 'n algemene praktyk om die bande te skuif bepaling oorverkoop en oorgekoop grondgebied, wat gebaseer is op die heersende mark rigting. Tydens 'n bul tendens die bands word dikwels aangepas sodat die oorverkoopte gebied toeneem om enige vlak onder 40 wees, terwyl die oorkoop gebied kontrakte om enige vlak bo 80. is dit algemeen om die band te verlaag tot 60 In die geval van 'n beer tendens wees -20. (Heelwat werk is gedoen op hierdie gebied deur Andrew Cardwell, Cardwell Financial Group, Inc.) Figuur 2: Carlton Communications: Handmatig verskuiwing van die oorverkoopte / oorgekoop bands van 30/70 tot 40/80 tydens 'n bul tendens bied 'n effens beter resultaat . Op die oog af hierdie handleiding aanpassing van die bands lyk soos 'n redelike goeie oplossing vir die probleem van die ossillator gravitating die rigting van die een kant of die ander, afhangende van die rigting van die prys tendens. Sommige gebruikers probeer om hul aanpassing van die bands finesse met behulp van 'n bietjie verskillende parameters, maar die basiese probleem bly Presies hoe weet ons wanneer is die regte tyd om te word met die hand hierdie bands Afgesien aanpassing van die las van om te onthou om die bands soos met die hand te skuif bepaal deur die aktiwiteit van die mark, die kwessie van arbitrêr presies besluit wanneer om die verandering te maak maak die verskuiwing van die bands 'n minder as ideale oplossing. 'N elegante oplossing vir hierdie probleem wat outomaties pas die oorkoop en oorverkoopte vlakke bespreek deur John Bollinger in sy gelyknamige boek, Bollinger op Bollinger Bands. Heel eenvoudig, hierdie benadering behels plot Bollinger Bands op die RSI met die boonste en onderste bands besig om die nuwe oorgekoop en oorverkoopte vlakke, dus die uitskakeling van die behoefte om die bande met die hand te pas en die verskaffing van 'n instelling vir die breedte van die bande (tussen die oorkoop en oorverkoopte vlakke) wat bepaal word deur die huidige mark aktiwiteit, nie deur die arbitrêre keuse van vaste vlakke soos 30/70, 40/80 of 20/60. Figuur 3: Carlton Communications: Bollinger Bands kan op die RSI geplaas om outomaties aangepas vlakke van oorverkoopte / oorgekoop gebaseer op markaktiwiteit Die basiese teorie onderliggend Bollinger Bands skep toegepas op prys aksie is ook van toepassing wanneer die Bollinger Bands word toegepas op aanwysers. In eenvoudige terme, Bollinger Bands bied 'n mate van die wisselvalligheid van die instrument wat bestudeer word deur die gebruik van die statistiese instrument van standaardafwykings. Hierdie standaardafwykings is geplot beide bo en onder 'n eenvoudige bewegende gemiddelde tot 'n dinamiese groep wat kontrakte wanneer wisselvalligheid is laag en sit uit as wisselvalligheid stygings skep. Te danke aan die vereiste van die standaardafwyking berekening te vierkante variasies van die gemiddelde, Bollinger Bands is baie vinnig om te reageer op skielike skerp beweeg in die instrument (prys of aanwyser) wat bestudeer word. By die toepassing van Bollinger Bands om 'n aanduiding is, dui daarop Bollinger verandering van die standaard parameters vir beide die tydperk en aantal standaardafwykings. In die algemeen word dit voorgestel dat meer tydperke gebruik moet word wanneer aansoek gedoen word Bollinger Bands om aanwysers, met 50 periodes vir 'n standaard 14-tydperk RSI voorgestel. Die aantal standaardafwykings is net effens toegeneem van die standaard van 2-2,1. In plaas van die gebruik van vaste vlakke aan die oorkoop en oorverkoopte sones dui, die boonste Bollinger Band word die merker van oorgekoop grondgebied en die laer Bollinger Band merk die oorverkoopte gebied. Die dinamiese aard van Bollinger Bands verwyder die behoefte om handleiding aanpassings te maak om die oorkoop / oorverkoopte sones en verseker dat hierdie vlakke is geskik vir huidige mark aktiwiteit of die onderliggende instrument sywaarts beweeg, is lomp of lomp. Dit is duidelik dat die plot Bollinger Bands op die RSI dan probeer om die boonste en onderste bands gebruik as aanwysers van oorgekoop en oorverkoopte gebied maak die lewe moeilik vir die Bollinger Bands voortdurend uit te brei en kontraktering, dus die absolute vlak van oorgekoop veroorsaak en oorverkoop om voortdurend verskuif . Weereens, Bollinger het 'n baie elegante en eenvoudige oplossing vir hierdie probleem voorgestel. By die gebruik van die vaste vlakke van 30 amp 70 ons is geïnteresseerd in waar die RSI is met betrekking tot hierdie bands. Is die RSI onder 30, bo 70, of iewers tussen die twee Sodra ons die 30/70 vlakke met Bollinger Bands ons belang verskuif na waar die RSI lê met betrekking tot die Bollinger Bands vervang. Ten einde hierdie verhouding makliker om te sien maak moet ons plat uit die Bollinger Bands sodat hulle geword horisontale lyne op ons aanwyser, net soos die 30 amp 70 vlakke was. Figuur 4: Carlton Communications: Ten einde te maak dit makliker om te sien wanneer die RSI buite die Bollinger Bands in oorverkoopte of oorkoop gebied wat ons nodig het om plat uit die bands en re-komplot RSI in so 'n manier om die posisie verteenwoordig verskuif van die RSI met betrekking tot die Bollinger Bands. Dit word bereik deur die plot b (RSI). Die volgende formule toon waar RSI lê met betrekking tot die Bollinger Bands met die laer groep verteenwoordig deur 'n horisontale lyn by 0 en die boonste band verteenwoordig deur 'n horisontale lyn by 1. 'n uitstappie onder 0 of hoër 1 verteenwoordig die RSI beweeg buite die Bollinger Bands. Gegewe die ooreenkomste met die aanwyser Stochastics (wat die terme gebruik d en k) hierdie aanwyser is die naam b (RSI). Interpretasie metodes vir hierdie nuwe, genormaliseer, aanwyser is dieselfde as vir die gereelde RSI met die identifisering van mislukking swaaie en verskille word sleutelkenmerke. Wanneer ons plaas beide die gereelde RSI en die b (RSI) op dieselfde grafiek kan ons vinnig sien die voordele van die dinamiese bandwydte wat deur die Bollinger Bands. Tydens 'n bul tendens die mees kragtige seine gegenereer word deur RSI is geneig om te misluk swaaie en tekens van divergensie volgende probes in oorverkoop grondgebied wees. Soos gesien in Figuur 5, die firma tydren in Carlton Communications in 2003 het die RSI gravitating na hoër vlakke, versuim om terug te keer onder 30 op alle sodra die tydren het aan die gang in die middel van Maart. Gedurende dieselfde tydperk, b (RSI) het daarin geslaag om te ondersoek in beide oorgekoop en oorverkoopte gebied, gee ons waardevolle leidrade oor die waarskynlike rigting van die mark. Die mees noemenswaardige verskil sigbaar tussen RSI en b (RSI) in figuur 5 is in die manier waarop hierdie twee aanwysers gereageer op die laagtepunte van September / Oktober. RSI het tot 'n laagtepunt van 37,5 op 29-September-03, die versuim om die oorverkoop streek te bereik onder 30 en dus versuim om die vlak Wilder bepaal as 'n vereiste vir 'n beduidende onderkant of mislukking swing bereik. As ons die versiendheid om die oorverkoopte / oorgekoop vlakke te hef tot 40/80 in reaksie op die bul tendens gehad het, sou die strokie hieronder 40-37,5 n onderste sein en selfs 'n geringe afwyking sein gegee. Maar die b (RSI) aanwyser vereis geen handleiding aanpassing en het 'n baie duidelike aanduiding van 'n dreigende draai hoër as dit sy lae 11-September-03, op dieselfde dag as die nadeel lae in die prys getref. Daaropvolgende aktiwiteit in b (RSI) het die voorkoms van 'n klassieke mislukking swaai as die aanwyser lig van -0,18 tot 0,42 voor gly terug na -0,08. Die mislukking swang is bevestig op 06-Oktober-03 as b (RSI) terug bo 0,42 opgehef, op dieselfde dag dat die pryse het hul eerste belangrike stap in die rigting van die hervatting van die onderliggende Bull tendens. In hierdie spesifieke voorbeeld kan ons nie beweer dat b (RSI) het ook 'n verskil sein as die prys laag van 11-September-03 was effens laer as die prys laag van 01-Oktober-03. Tog is divergensie algemeen gesien op die b (RSI) terwyl die gereelde RSI gee geen aanduiding van divergensie of 'n dreigende draai en in hierdie geval b (RSI) is duidelik dui op 'n vooroordeel aan die onderstebo. Figuur 5: Carlton Communications: Die plaas van die gewone RSI en die genormaliseerde RSI, of b (RSI) op dieselfde grafiek kan ons dit b sien (RSI) gee ons seine wat anders sou gewees het gemis. Plasing Bollinger Bands op RSI om dinamiese oorverkoop / oorgekoop streke genereer help om die neiging van 'n ossillator oorkom soos RSI om swaartekrag na die een kant of die ander tydens uitgerekte trending beweeg. Ondersoek na die posisie van die RSI met betrekking tot die Bollinger Bands met b (RSI) sal dikwels openbaar noemenswaardige verskille wat eenvoudig nie aan die lig gebring met RSI terwyl ander seine soos tops / bottoms en mislukking swaaie dikwels effens vroeër b (RSI) As met enige aanwyser, b (RSI) is nie perfek nie en sal valse seine van tyd tot tyd te gee. Maar op die balans blyk om nie meer valse seine te gee as gewone RSI terwyl dit in sekere gevalle is dit duidelik beter as. Bollinger, John 2002. Bollinger op Bollinger Bands. McGraw-Hill Wilder, J. Welles Jr 1978. Nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Tendens Navorsing b (RSI) vir TradeStationA konstante tema in my Bollinger Bands materiaal is die gebruik van 'n stel van nie-gekorreleer aanwysers om te help met die interpretasie van die prys aksie en Bollinger Bands. Daar is baie moontlikhede om van te kies, insluitend tendens, momentum, vraag / aanbod en sielkundige aanwysers. Die een-uit-kolom-A, een van-kolom-B metode bied die mees omvattende benadering in die sin dat dit versamel die maksimum bedrag van inligting met die minste hoeveelheid van duplisering. 'N Groot aantal aanwysers is geskep om die verhouding tussen vraag en aanbod in die markte te verduidelik. Sommige is afgelei van die prys, 'n paar is gebaseer op sentiment en 'n paar is gebaseer op volume. Ek glo dat die belangrikste sleutel tot begrip van hierdie dinamiese balans is volume. Deel, en die aanwysers geskep daaruit, vorm 'n onderbenutte datastel wat in die reeds goed gedraai gebied van sekuriteit prys analise die belegger vrugbare grond bied vir eksplorasie. In hierdie 90 minute klas aan te bied ek die belangrikste volume aanwysers en hoe om dit te gebruik. Aanwysers gedek: 50 dae Deel bewegende gemiddelde genormaliseerde Deel - v op die balans Volume-prys tendens Intraday Intensiteit Akkumulasie Distribution Negatiewe Deel indeks Positiewe Deel indeks geldvloei Index-volume geweegde MACD 20-dag OBV Ossillator 21-dag genormaliseerde Intraday Intensiteit Ossillator Vir net 95 jy sal ontvang: 90 minute videokasset band (VHS net) Chart boek met al die kaarte en formules van die aanbieding Geskryf monografie oor Deel Indicators Plus 'n Excel spreiblad illustreer al die formules