Moving Average Belang

Tegniese ontleding: Moving Gemiddeldes Die meeste grafiek patrone grafiek toon baie variasie in die prys beweging. Dit kan dit moeilik vir handelaars om 'n idee van 'n securitys algehele tendens te kry. 'N eenvoudige metode handelaars gebruik te bestry dit is om bewegende gemiddeldes van toepassing. 'N bewegende gemiddelde is die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n vasgestelde bedrag van die tyd. Deur plot n securitys gemiddelde prys, is die prys beweging glad nie. Sodra die dag-tot-dag skommelinge verwyder, handelaars is beter in staat om die ware tendens te identifiseer en die verhoging van die waarskynlikheid dat dit sal werk in hul guns. (Vir meer inligting, lees die Moving Gemiddeldes handleiding.) Tipes Bewegende Gemiddeldes Daar is 'n aantal van die verskillende tipes van bewegende gemiddeldes wat wissel in die manier waarop hulle word bereken, maar hoe elke gemiddelde geïnterpreteer bly dieselfde. Die berekeninge net verskil met betrekking tot die gewig wat hulle te plaas op die prys data, die verskuiwing van gelyke gewig van elke prys punt om meer gewig op onlangse data geplaas. Die drie mees algemene vorme van bewegende gemiddeldes is eenvoudig. lineêre en eksponensiële. Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Dit is die mees algemene metode wat gebruik word om die bewegende gemiddelde van pryse te bereken. Dit neem net die som van al die afgelope sluitingstyd pryse oor die tydperk en verdeel die resultaat deur die aantal pryse wat gebruik word in die berekening. Byvoorbeeld, in 'n 10-dae bewegende gemiddelde, die laaste 10 sluitingstyd pryse saam en dan bygevoeg gedeel deur 10. Soos jy kan sien in Figuur 1, 'n handelaar in staat is om die gemiddelde minder gevoelig is vir die verandering van pryse maak deur die verhoging van die aantal periodes gebruik word in die berekening. Die verhoging van die aantal tydperke in die berekening is een van die beste maniere om die krag van die langtermyn-tendens en die waarskynlikheid dat dit sal reverse meet. Baie individue argumenteer dat die nut van hierdie tipe gemiddelde is beperk omdat elke punt in die datareeks het dieselfde uitwerking op die uitslag ongeag waar dit voorkom in die ry. Die kritici argumenteer dat die mees onlangse data is belangriker en daarom moet dit ook 'n hoër gewig. Hierdie tipe van kritiek is een van die belangrikste faktore wat lei tot die ontdekking van ander vorme van bewegende gemiddeldes. Lineêre Geweegde Gemiddelde Dit bewegende gemiddelde aanwyser is die kleinste gemene uit die drie en word gebruik om die probleem van die gelyke gewig aan te spreek. Die lineêre geweegde bewegende gemiddelde word bereken deur die som van al sluitingstyd pryse die meer as 'n sekere tydperk en dit te vermenigvuldig met die posisie van die data punt en dan deel deur die som van die aantal periodes. Byvoorbeeld, in 'n vyf-dag lineêre geweegde gemiddelde, vandag se sluiting prys vermenigvuldig met vyf, gisters deur vier en so aan totdat die eerste dag in die tydperk reeks bereik. Hierdie getalle word dan bymekaar getel en gedeel deur die som van die vermenigvuldigers. Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) Hierdie bewegende gemiddelde berekening gebruik 'smoothing faktor tot 'n hoër gewig te plaas op onlangse data punte en is net soveel meer doeltreffend as die lineêre geweegde gemiddelde beskou. Nadat 'n begrip van die berekening is oor die algemeen nie nodig is vir die meeste handelaars omdat die meeste kartering pakkette doen die berekening vir jou. Die belangrikste ding om te onthou oor die eksponensiële bewegende gemiddelde is dat dit meer ontvanklik vir nuwe inligting met betrekking tot die eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit reaksie is een van die belangrikste faktore van waarom dit is die bewegende gemiddelde van keuse onder baie tegniese handelaars. Soos jy kan sien in Figuur 2, 'n 15-tydperk EMO styg en val vinniger as 'n 15-tydperk SMA. Hierdie effense verskil nie die geval lyk baie, maar dit is 'n belangrike faktor om bewus te wees van want dit opbrengste kan beïnvloed. Belangrikste gebruike van Moving Gemiddeldes bewegende gemiddeldes gebruik word om huidige tendense en tendens terugskrywings identifiseer asook om 'ondersteuning en weerstand vlakke. Bewegende gemiddeldes kan gebruik word om vinnig te identifiseer of 'n sekuriteit beweeg in 'n uptrend of 'n verslechtering neiging na gelang van die rigting van die bewegende gemiddelde. Soos jy kan sien in Figuur 3, wanneer 'n bewegende gemiddelde opwaarts op pad is en die prys is hoër as dit, die sekuriteit is in 'n uptrend. Aan die ander kant, kan 'n afwaartse bewegende gemiddelde met die onderstaande prys gebruik word om 'n verslechtering neiging sein. Nog 'n metode vir die bepaling momentum is om te kyk na die einde van 'n paar van bewegende gemiddeldes. Wanneer 'n korttermyn-gemiddelde is bo 'n langer termyn gemiddelde, die neiging is up. Aan die ander kant, 'n langtermyn-gemiddelde bo 'n korter termyn gemiddelde dui op 'n afwaartse beweging in die tendens. Bewegende gemiddelde tendens terugskrywings gevorm in twee hoof maniere: wanneer die prys beweeg deur 'n bewegende gemiddelde en wanneer dit beweeg deur bewegende gemiddelde CROSSOVER. Die eerste algemene sein is wanneer die prys beweeg deur 'n belangrike bewegende gemiddelde. Byvoorbeeld, wanneer die prys van 'n sekuriteit wat in 'n uptrend onder 'n 50-tydperk bewegende gemiddelde, soos in Figuur 4 val, is dit 'n teken dat die uptrend kan omkeer. Die ander sein van 'n tendens omkeer is wanneer 'n mens bewegende gemiddelde kruise deur 'n ander. Byvoorbeeld, as jy kan sien in Figuur 5, indien die 15-dae - bewegende gemiddelde kruise bo die 50-dae - bewegende gemiddelde, dit is 'n positiewe teken dat die prys sal begin toeneem. As die gebruik in die berekening tydperke is relatief kort, byvoorbeeld 15 en 35, dit kan 'n korttermyn-tendens omkeer sein. Aan die ander kant, wanneer twee gemiddeldes met 'n relatief lang tyd rame kruis (50 en 200, byvoorbeeld), is hierdie gebruik om voor te stel 'n langtermyn-verskuiwing in die tendens. Nog 'n groot manier bewegende gemiddeldes gebruik is om ondersteuning en weerstand vlakke te identifiseer. Dit is nie ongewoon vir 'n stuk wat reeds val stop sy agteruitgang en agteruit wanneer dit tref die ondersteuning van 'n groot bewegende gemiddelde sien. 'N skuif deur 'n groot bewegende gemiddelde is dikwels gebruik as 'n sein wat deur tegniese handelaars dat die tendens is omkeer. Byvoorbeeld, as die prys breek deur middel van die 200-daagse bewegende gemiddelde in 'n afwaartse rigting, is dit 'n teken dat die uptrend is omkeer. Bewegende gemiddeldes is 'n kragtige instrument vir die ontleding van die tendens in 'n sekuriteitskompleks. Hulle bied nuttige ondersteuning en weerstand punte en is baie maklik om te gebruik. Die mees algemene tydraamwerke wat gebruik word wanneer die skep van bewegende gemiddeldes is die 200-dag, 100 dae, 50 dae, 20 dae en 10 dae. Die 200-dag gemiddeld is vermoedelik 'n goeie maatstaf van 'n verhandeling jaar, 'n 100-dag gemiddeld van 'n half jaar, 'n 50-dag gemiddeld van 'n kwart van 'n jaar, 'n 20-dag gemiddeld van 'n maand en 10 - Day gemiddeld van twee weke. Bewegende gemiddeldes help tegniese handelaars glad sommige van die geraas wat gevind is in die dag-tot-dag prysbewegings, gee handelaars 'n beter oorsig van die prys tendens. Tot dusver het ons gefokus op die prys beweging, deur kaarte en gemiddeldes. In die volgende afdeling, asook kyk na 'n paar ander tegnieke wat gebruik word om die prys beweging en patrone te bevestig. Tegniese ontleding: aanwysers en Ossillators Leer hoe om te belê deur 'n inskrywing na die Belegging Basics newslettermoving gemiddelde A tegniese ontleding termyn beteken dat die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n bepaalde tydperk (die mees algemene is 20, 30, 50, 100 en 200 dae) , gebruik om tendense pryse sien deur plat te slaan uit 'n groot skommelinge. Dit is miskien die mees gebruikte veranderlike in tegniese ontleding. Bewegende gemiddelde data word gebruik om kaarte wat wys of 'n aandele prys is trending op of af te skep. Hulle kan gebruik word om die daaglikse, weeklikse, of maandelikse patrone op te spoor. Elke nuwe dae (of weke of maande) getalle bymekaar getel om die gemiddelde en die oudste getalle word dus gedaal, die gemiddelde beweeg met verloop van tyd. Oor die algemeen. hoe korter die tyd gebruik, hoe meer vlugtige die pryse sal verskyn, so byvoorbeeld 20 dae bewegende gemiddelde lyne is geneig om te beweeg op en af ​​meer as 200 dae - bewegende gemiddelde lyne. mediaan ware krag indeks MTA indeks kijun lyn verplaas bewegende gemiddelde koevert prys ossillators (PPO) Chaikin Ossillator Kairi Relatiewe indeks (KRI) dubbel eksponensiële bewegende gemiddelde (Dema) Kopiereg afskrif 2016 WebFinance, Inc. Alle regte voorbehou. Ongemagtigde duplisering, in die geheel of gedeeltelik, is streng prohibited. A bouler is spog dat sy gemiddelde is ten minste 180. Ons neem hom speel drie wedstryde, sy tellings is 125, 155, 140 (, S 15). Moet ons aanvaar of sy eis verwerp Ons moet dit verwerp. Hoekom Omdat 'n monster gemiddelde so laag as 140 is onwaarskynlik van 'n 180 bouler. Hoe onwaarskynlik A 180 bouler sal boul n 3-wedstryd gemiddeld van 140 of laer slegs 2 persent van die tyd. Is 2 persent van die tyd onwaarskynlik In statistiek, ja. 5 persent of minder genoem statisties beduidend nie. Die besluitnemingsproses hierbo genoem 'n toets van significance160 160. Hier is die manier waarop 'n statistiese verslag sal die toets formeel voorlê, in genommerde stappe. 1. Hipoteses: versus 2. toetsstatistiek: 3. P-waarde: Vermoed H 0 is waar, die waarskynlikheid van toevallige variasie opbrengs van 'n t - statistiek so laag as -4,62 is 0,02. (Berekening besonderhede later.) 4. Gevolgtrekking: Omdat P-waarde, die waargeneem monster waarde is verklaar aansienlik onwaarskynlik onder. Dus, ons verwerp H 0 en sluit. Die monster bewys lewer om te verwerp die boulers te eis. Hier is 'n meer gedetailleerde beskrywing van elke komponent van die toets van betekenis hierbo. 1. Die nul - en alternatiewe hypotheses160 160 160. H 0 160 en H 1 160 staan ​​bekend as die nulhipotese 160 en alternatiewe hipotese 160. onderskeidelik. Die twee hipoteses beskryf die twee moontlikhede: die eis is waar (), of die eis is vals (). Let daarop dat (i) die twee hipoteses is stellings oor die bevolking (ii) die twee hipoteses is aanvullend as 'n mens kom van die ander nie (iii) die hipotese met die gelyk teken is die nulhipotese 'n Toets van betekenis verwerp (bevolking verklaring) H 0 en sluit H 1 as die monster waardes is aansienlik ver van H 0 en binne H 1. Dus, ons verwerp en sluit as is 'n paar belangrike afstand hieronder 180. Hoe ver onder 180 is betekenisvol Die toetsstatistiek help ons bepaal waar om die lyn in die sand te trek. 2. Die toetsstatistiek Vir toetse van hipoteses oor die t-toets statistic160 is 'n verhouding van die vorm vir die nulhipotese, die t-toets statistiek is H 0 sal verwerp as en slegs as sal 'n paar belangrike afstand onder 180 wees, wat gebeur as en slegs as t is 'n paar belangrike afstand onder 0. op grond van die monster waargeneem tellings, die waargeneem t waarde is is t -4,62 aansienlik laer 0 Om dit te beantwoord, sal ons die hulp van die t - curve moet met N - 1 vryheidsgrade. Die gebruik van die t kurwe met N -12 grade van vryheid, die waarskynlikheid van toevallige variasie lei tot 'n t - waarde so laag as -4,62 is 0,02. Aangesien hierdie waarskynlikheid is minder as 0,05 (die standaard vir statistiese betekenisvolheid), verklaar ons dat t -4,62 is aansienlik laer as 0, of dit is beduidend laer as 180, en verwerp. In die algemeen is die p-waarde is die totale area onder die kurwe meer ekstreme as t ter ondersteuning van H 1. As t is diep in H 1 grondgebied, dan is die p-waarde is klein. As P-waarde 0,05, verwerp ons H 0 met statistiese betekenisvolheid. As P-waarde 0,01, verwerp ons H 0 met 'n hoë statistiese betekenisvolheid. As P-waarde is groter as 0,05, ons aanvaar H 0. 4. Gevolgtrekking As H 0 verwerp, is die gevolgtrekking gewoonlik gestel as daar genoeg bewyse om. of daar statisties beduidende verskille. . As H 0 aanvaar word, is die gevolgtrekking gewoonlik gestel as daar nie genoeg bewyse om. , Of daar is geen statisties beduidende verskille. . Sedert P-value.02 in ons voorbeeld, kan ons aflei dat die monster bied genoeg bewyse om die boulers eis van 'n 180 gemiddelde verwerp. Of sy prestasie () was baie laer as sy beweer gemiddelde (), en die verskil is statisties significant. Technical Ontleding Gemiddeldes Deel 2 Die belangrikheid van die 20-, 50- en 200-dag Eenvoudige Gemiddeldes Jy moet spesiale aandag te skenk aan ondersteuning en weerstand van die 20-, 50- en 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Daarbenewens het die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is 'n lekker hulpmiddel om jou te help die skatte van die helling van die korter termyn tendenslyn. Die 20-, 50- en 200-dag eenvoudig bewegende gemiddeldes is hoofsaaklik gebruik in die verlede voor die koms van persoonlike rekenaars. 'N Eenvoudige gemiddelde gebruik omdat die berekening is eenvoudig langer tydperke gebruik is omdat die bewegings in daardie dae het tyd af te neem en om te voltooi. Spesiale aanbod: quotCapturing Wins met tegniese Analysisquot Hierdie tradisie is nog steeds vandag leef in die sin dat beleggers steeds kyk na hierdie gemiddeldes. Dit is die rede waarom pryse oor die algemeen ondersteuning en weerstand ondervind op die vlak van hierdie gemiddeldes. Figuur 4.36: Die 20, 50 en 200 dae bewegende gemiddelde. In figuur 4.36, let op hoe die 20-dag gemiddeld gee rigting aan die korter tydperk prys skuif en dikwels loop parallel met 'n tendenslyn. Die 50-dae - bewegende gemiddelde gee rigting aan die medium-tydperk. As die prys beweeg bo die gemiddelde, is dit goed om hierdie aandeel in jou portefeulje. As die prys egter beweeg onder die 50-dag gemiddeld, is dit beter hierdie aandeel in besit te hê nie. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is belangrik vir 'n blik op die langtermyn-tendens. Rondom die 50- en 200-dag gemiddeld, sal jy byna altyd sien een of ander vorm van ondersteuning of resistance. Moving Gemiddeld - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA.